Сравнение CAOVY с VONOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Overseas Land Investment (CAOVY) и Vonovia SE ADR (VONOY).

Доходность

Сравнение доходности CAOVY и VONOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Overseas Land Investment (CAOVY) и Vonovia SE ADR (VONOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOVY и VONOY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CAOVY China Overseas Land Investment	2.63%	0.88%	-7.37%	-30.14%	18.98%	15.71%	-42.98%	19.11%	12.78%	-5.09%
VONOY Vonovia SE ADR	-10.41%	-1.02%	-0.95%	48.13%	-55.59%	-21.96%	53.68%	13.04%	-5.79%	10.97%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CAOVY:

$387.06B

VONOY:

$5.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAOVY:

$73.79B

VONOY:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

CAOVY:

$62.01B

VONOY:

$3.91B

Доходность по периодам

С начала года, CAOVY показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VONOY с доходностью -10.41%.

CAOVY

1 день: 1.53%

1 месяц: -14.63%

С начала года: 2.63%

6 месяцев: -18.92%

1 год: -12.05%

3 года*: -9.90%

5 лет*: -5.11%

10 лет*: -2.84%

VONOY

1 день: 2.27%

1 месяц: -20.75%

С начала года: -10.41%

6 месяцев: -18.07%

1 год: -1.35%

3 года*: 17.43%

5 лет*: -12.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

China Overseas Land Investment

Название символа

Vonovia SE ADR

Доходность на риск

CAOVY vs. VONOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOVY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VONOY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOVY c VONOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Overseas Land Investment (CAOVY) и Vonovia SE ADR (VONOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CAOVY	VONOY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.23	-0.05	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.03	0.14	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.02	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.45	-0.03	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.30	-0.06	-1.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOVY vs. VONOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOVY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VONOY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOVY и VONOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CAOVY	VONOY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.23	-0.05	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	-0.35	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.06	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	-0.09	+0.12

Корреляция

Корреляция между CAOVY и VONOY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOVY и VONOY

Дивидендная доходность CAOVY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VONOY в 5.17%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CAOVY China Overseas Land Investment	4.61%	4.73%	6.28%	5.47%	5.64%	6.12%	5.70%	2.64%	2.73%	3.18%	5.44%	2.04%
VONOY Vonovia SE ADR	5.17%	4.63%	3.21%	5.90%	7.87%	10.87%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAOVY и VONOY

Максимальная просадка CAOVY за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки VONOY в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOVY и VONOY.

Загрузка...

Показатели просадок

	CAOVY	VONOY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.68%	-74.97%	+15.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.80%	-32.60%	+5.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-57.94%	-73.23%	+15.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.68%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-48.56%	-54.90%	+6.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.80%	-37.58%	+15.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.29%	13.69%	-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOVY и VONOY

Текущая волатильность для China Overseas Land Investment (CAOVY) составляет 13.08%, в то время как у Vonovia SE ADR (VONOY) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что CAOVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CAOVY	VONOY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.08%	14.16%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	38.04%	20.75%	+17.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	52.67%	29.68%	+22.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.08%	35.23%	+16.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	44.68%	36.53%	+8.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAOVY и VONOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Overseas Land Investment и Vonovia SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CAOVY) Общая выручка

(VONOY) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CAOVY с VONOY

Доходность

Сравнение доходности CAOVY и VONOY

Сравнение доходности по годам CAOVY и VONOY

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CAOVY

VONOY

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CAOVY vs. VONOY — Ранг доходности на риск

CAOVY

VONOY

Сравнение CAOVY c VONOY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CAOVY vs. VONOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOVY и VONOY

Просадки

Сравнение просадок CAOVY и VONOY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CAOVY и VONOY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAOVY и VONOY