Сравнение CAOVY с VONOY
CAOVY (China Overseas Land Investment) and VONOY (Vonovia SE ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CAOVY in Real Estate - Development, VONOY in Real Estate - Services. Over the past 5 years, CAOVY returned -2.26%/yr vs -13.33%/yr for VONOY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAOVY и VONOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOVY показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у VONOY с доходностью -11.46%.
CAOVY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- -2.47%
VONOY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- -12.97%
- С начала года
- -11.46%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- -13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOVY и VONOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOVY China Overseas Land Investment | 17.40% | 0.88% | -7.37% | -30.14% | 18.98% | 15.71% | -42.98% | 19.11% | 12.78% | -5.09% |
VONOY Vonovia SE ADR | -11.46% | -1.02% | -0.95% | 48.13% | -55.59% | -21.96% | 53.68% | 13.04% | -5.79% | 10.97% |
Correlation
The correlation between CAOVY and VONOY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CAOVY:
$18.67B
VONOY:
$20.33B
CAOVY:
CN¥13.49
VONOY:
€2.04
CAOVY:
4.28
VONOY:
5.14
CAOVY:
0.44
VONOY:
3.00
CAOVY:
0.33
VONOY:
0.64
CAOVY:
CN¥289.97B
VONOY:
€5.88B
CAOVY:
CN¥61.49B
VONOY:
€3.29B
CAOVY:
CN¥38.13B
VONOY:
€4.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOVY vs. VONOY — Ранг доходности на риск
CAOVY
VONOY
Сравнение CAOVY c VONOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Overseas Land Investment (CAOVY) и Vonovia SE ADR (VONOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOVY | VONOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.74 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.34 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOVY и VONOY
Максимальная просадка CAOVY за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки VONOY в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOVY и VONOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOVY | VONOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -74.97% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -29.05% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.25% | -32.76% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | -73.23% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | -55.43% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -38.29% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 16.05% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOVY и VONOY
China Overseas Land Investment (CAOVY) имеет более высокую волатильность в 23.54% по сравнению с Vonovia SE ADR (VONOY) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что CAOVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOVY | VONOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.54% | 10.78% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 24.25% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 28.45% | +31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 35.62% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.11% | 36.27% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOVY и VONOY
Дивидендная доходность CAOVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VONOY в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOVY China Overseas Land Investment | 3.75% | 4.73% | 6.28% | 5.47% | 5.64% | 6.12% | 5.70% | 2.64% | 2.73% | 3.18% | 5.44% | 2.04% |
VONOY Vonovia SE ADR | 6.03% | 4.63% | 3.21% | 5.90% | 7.87% | 10.87% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAOVY и VONOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Overseas Land Investment и Vonovia SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAOVY и VONOY
CAOVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила о валовой прибыли в 13.21B при выручке в 93.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
VONOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила о валовой прибыли в 941.84M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
CAOVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила об операционной прибыли в 9.27B при выручке в 93.25B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VONOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила об операционной прибыли в 649.71M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
CAOVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила о чистой прибыли в 4.47B при выручке в 93.25B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
VONOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила о чистой прибыли в 213.96M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAOVY and VONOY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAOVY has higher volatility (23.54%) compared to VONOY (10.78%). In terms of maximum drawdown, CAOVY dropped -59.68% vs VONOY's -74.97%.
CAOVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOVY и VONOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор