PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOVY с VONOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAOVY с VONOY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAOVY (China Overseas Land Investment) and VONOY (Vonovia SE ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CAOVY in Real Estate - Development, VONOY in Real Estate - Services. Over the past 5 years, CAOVY returned 1.55%/yr vs -12.80%/yr for VONOY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAOVY и VONOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Overseas Land Investment (CAOVY) и Vonovia SE ADR (VONOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOVY показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у VONOY с доходностью -14.86%.

CAOVY

1 день
-1.20%
1 месяц
0.82%
С начала года
32.88%
6 месяцев
15.46%
1 год
22.08%
3 года*
0.33%
5 лет*
1.55%
10 лет*
0.37%

VONOY

1 день
-3.03%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-17.62%
1 год
-26.60%
3 года*
11.15%
5 лет*
-12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOVY и VONOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAOVY
China Overseas Land Investment		32.88%0.88%-7.37%-30.14%18.98%15.71%-42.98%19.11%12.78%-5.09%
VONOY
Vonovia SE ADR		-14.86%-1.02%-0.95%48.13%-55.59%-21.96%53.68%13.04%-5.79%10.97%

Correlation

The correlation between CAOVY and VONOY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAOVY:

$21.58B

VONOY:

$19.53B

EPS

CAOVY:

$13.49

VONOY:

$2.05

Коэффициент P/E

CAOVY:

0.73

VONOY:

5.61

Коэффициент P/S

CAOVY:

0.07

VONOY:

3.28

Коэффициент P/B

CAOVY:

0.06

VONOY:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

CAOVY:

$289.97B

VONOY:

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAOVY:

$61.49B

VONOY:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

CAOVY:

$38.13B

VONOY:

$4.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Overseas Land Investment

Vonovia SE ADR

Доходность на риск

CAOVY vs. VONOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOVY
Ранг доходности на риск CAOVY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOVY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOVY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VONOY
Ранг доходности на риск VONOY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONOY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONOY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONOY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONOY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONOY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOVY c VONOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Overseas Land Investment (CAOVY) и Vonovia SE ADR (VONOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOVYVONOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.99

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.30

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.82

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-1.53

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOVY vs. VONOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOVY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа VONOY равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOVY и VONOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOVYVONOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.99

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.10

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CAOVY и VONOY

Максимальная просадка CAOVY за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки VONOY в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOVY и VONOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOVYVONOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-74.97%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.80%

-32.60%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.25%

-32.76%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.94%

-73.23%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.40%

-57.14%

+23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-38.02%

+16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

17.45%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOVY и VONOY

China Overseas Land Investment (CAOVY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Vonovia SE ADR (VONOY) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что CAOVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOVYVONOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

7.52%

+15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.83%

22.60%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.54%

26.97%

+30.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.39%

35.34%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

36.33%

+9.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOVY и VONOY

Дивидендная доходность CAOVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VONOY в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOVY
China Overseas Land Investment		3.56%4.73%6.28%5.47%5.64%6.12%5.70%2.64%2.73%3.18%5.44%2.04%
VONOY
Vonovia SE ADR		6.27%4.63%3.21%5.90%7.87%10.87%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAOVY и VONOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Overseas Land Investment и Vonovia SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B202120222023202420252026
93.25B
1.54B
(CAOVY) Общая выручка
(VONOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAOVY и VONOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Overseas Land Investment и Vonovia SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
14.2%
61.2%
Активы портфеля
CAOVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила о валовой прибыли в 13.21B при выручке в 93.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

VONOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила о валовой прибыли в 941.84M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

CAOVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила об операционной прибыли в 9.27B при выручке в 93.25B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

VONOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила об операционной прибыли в 649.71M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.

CAOVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила о чистой прибыли в 4.47B при выручке в 93.25B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

VONOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила о чистой прибыли в 213.96M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

CAOVY and VONOY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAOVY has higher volatility (23.12%) compared to VONOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, CAOVY dropped -59.68% vs VONOY's -74.97%.

CAOVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOVY и VONOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор