Сравнение CAOVY с VONOY
CAOVY (China Overseas Land Investment) and VONOY (Vonovia SE ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CAOVY in Real Estate - Development, VONOY in Real Estate - Services. Over the past 5 years, CAOVY returned -2.59%/yr vs -12.49%/yr for VONOY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAOVY и VONOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOVY показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у VONOY с доходностью -10.72%.
CAOVY
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -18.63%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- -1.86%
VONOY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- -12.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOVY и VONOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOVY China Overseas Land Investment | 7.14% | 0.88% | -7.37% | -30.14% | 18.98% | 15.71% | -42.98% | 19.11% | 12.78% | -5.09% |
VONOY Vonovia SE ADR | -10.72% | -1.02% | -0.95% | 48.13% | -55.59% | -21.96% | 53.68% | 13.04% | -5.79% | 10.97% |
Correlation
The correlation between CAOVY and VONOY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CAOVY:
$17.40B
VONOY:
$20.48B
CAOVY:
CN¥13.49
VONOY:
€2.05
CAOVY:
4.00
VONOY:
5.17
CAOVY:
0.41
VONOY:
3.02
CAOVY:
0.30
VONOY:
0.65
CAOVY:
CN¥289.97B
VONOY:
€5.88B
CAOVY:
CN¥61.49B
VONOY:
€3.29B
CAOVY:
CN¥38.13B
VONOY:
€4.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOVY vs. VONOY — Ранг доходности на риск
CAOVY
VONOY
Сравнение CAOVY c VONOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Overseas Land Investment (CAOVY) и Vonovia SE ADR (VONOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOVY | VONOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.79 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.36 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOVY и VONOY
Максимальная просадка CAOVY за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки VONOY в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOVY и VONOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOVY | VONOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -74.97% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -32.60% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.25% | -32.76% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | -73.23% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.30% | -55.06% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -38.14% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 18.76% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOVY и VONOY
China Overseas Land Investment (CAOVY) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Vonovia SE ADR (VONOY) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что CAOVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOVY | VONOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 8.76% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 23.05% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.48% | 27.56% | +32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.89% | 35.47% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.09% | 36.27% | +9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOVY и VONOY
Дивидендная доходность CAOVY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности VONOY в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOVY China Overseas Land Investment | 4.42% | 4.73% | 6.28% | 5.47% | 5.64% | 6.12% | 5.70% | 2.64% | 2.73% | 3.18% | 5.44% | 2.04% |
VONOY Vonovia SE ADR | 5.98% | 4.63% | 3.21% | 5.90% | 7.87% | 10.87% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAOVY и VONOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Overseas Land Investment и Vonovia SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAOVY и VONOY
CAOVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила о валовой прибыли в 13.21B при выручке в 93.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
VONOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила о валовой прибыли в 941.84M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
CAOVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила об операционной прибыли в 9.27B при выручке в 93.25B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VONOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила об операционной прибыли в 649.71M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
CAOVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила о чистой прибыли в 4.47B при выручке в 93.25B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
VONOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила о чистой прибыли в 213.96M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAOVY and VONOY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAOVY has higher volatility (28.32%) compared to VONOY (8.76%). In terms of maximum drawdown, CAOVY dropped -59.68% vs VONOY's -74.97%.
CAOVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOVY и VONOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор