Сравнение CAOS с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
CAOS и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SVXY.
Корреляция
Корреляция между CAOS и SVXY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SVXY
Основные характеристики
CAOS:
1.72
SVXY:
-0.10
CAOS:
2.68
SVXY:
0.14
CAOS:
1.59
SVXY:
1.03
CAOS:
2.57
SVXY:
-0.05
CAOS:
7.98
SVXY:
-0.26
CAOS:
0.67%
SVXY:
15.12%
CAOS:
3.09%
SVXY:
40.83%
CAOS:
-3.41%
SVXY:
-95.25%
CAOS:
-0.11%
SVXY:
-81.15%
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 4.10%.
CAOS
0.18%
0.39%
2.76%
5.23%
N/A
N/A
SVXY
4.10%
0.27%
-11.38%
-2.52%
10.48%
-0.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SVXY
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAOS и SVXY
CAOS
SVXY
Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SVXY
Ни CAOS, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SVXY
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SVXY
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.32%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.