Сравнение CAOS с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
CAOS и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 54.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SVXY
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
CAOS vs. SVXY — Ранг доходности на риск
CAOS
SVXY
Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 0.11 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.19 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и SVXY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SVXY
Ни CAOS, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SVXY
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -95.25% | +91.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -26.50% | +22.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -83.26% | +82.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -56.58% | +55.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 9.82% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SVXY
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 15.28% | -14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 24.63% | -23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 38.21% | -33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 35.90% | -31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 51.23% | -46.86% |