Сравнение CAOS с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
CAOS и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SVXY.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SVXY
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью 0.22%.
CAOS
4.79%
0.17%
3.32%
5.18%
N/A
N/A
SVXY
0.22%
5.81%
-13.50%
9.50%
11.23%
-3.56%
Основные характеристики
| CAOS | SVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 7.83 | 0.82 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 12.69% |
| Дневная вол-ть | 3.09% | 38.40% |
| Макс. просадка | -3.41% | -95.25% |
| Текущая просадка | -0.38% | -81.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SVXY
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Корреляция
Корреляция между CAOS и SVXY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SVXY
Ни CAOS, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SVXY
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SVXY
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.70%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.