PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAOSSVXY
Дох-ть с нач. г.4.84%0.56%
Дох-ть за 1 год5.42%16.17%
Коэф-т Шарпа1.820.36
Коэф-т Сортино2.840.66
Коэф-т Омега1.651.13
Коэф-т Кальмара2.650.16
Коэф-т Мартина8.311.13
Индекс Язвы0.66%12.36%
Дневная вол-ть3.02%38.23%
Макс. просадка-3.41%-95.25%
Текущая просадка-0.19%-81.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CAOS и SVXY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVXY

С начала года, CAOS показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью 0.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
-10.74%
CAOS
SVXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и SVXY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.31
SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.13

Сравнение коэффициента Шарпа CAOS и SVXY

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
0.36
CAOS
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVXY

Ни CAOS, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVXY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-18.45%
CAOS
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVXY

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.27%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
9.16%
CAOS
SVXY