Сравнение CAOS с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
CAOS и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SVXY.
Корреляция
Корреляция между CAOS и SVXY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SVXY
Основные характеристики
CAOS:
1.60
SVXY:
-0.05
CAOS:
2.49
SVXY:
0.20
CAOS:
1.52
SVXY:
1.04
CAOS:
2.43
SVXY:
-0.02
CAOS:
7.55
SVXY:
-0.13
CAOS:
0.67%
SVXY:
14.11%
CAOS:
3.15%
SVXY:
40.40%
CAOS:
-3.41%
SVXY:
-95.25%
CAOS:
-0.47%
SVXY:
-81.65%
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -1.88%.
CAOS
5.15%
0.28%
2.97%
5.11%
N/A
N/A
SVXY
-1.88%
-3.52%
-17.36%
-1.98%
9.30%
-2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SVXY
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SVXY
Ни CAOS, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SVXY
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SVXY
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.