PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAOS с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с SVXY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

CAOS и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SVXY.

Корреляция

Корреляция между CAOS и SVXY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
10.79%
CAOS
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

1.18

SVXY:

-0.64

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.69

SVXY:

-0.61

Коэф-т Омега

CAOS:

1.46

SVXY:

0.90

Коэф-т Кальмара

CAOS:

2.04

SVXY:

-0.35

Коэф-т Мартина

CAOS:

7.83

SVXY:

-1.46

Индекс Язвы

CAOS:

0.80%

SVXY:

21.05%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.33%

SVXY:

48.36%

Макс. просадка

CAOS:

-3.41%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

CAOS:

-3.08%

SVXY:

-86.61%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -26.05%.

CAOS

С начала года

1.29%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-26.05%

1 месяц

-24.08%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-32.49%

5 лет

18.53%

10 лет

-7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAOS и SVXY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAOS: 1.18
SVXY: -0.64
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAOS: 1.69
SVXY: -0.61
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAOS: 1.46
SVXY: 0.90
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAOS: 2.04
SVXY: -0.66
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAOS: 7.83
SVXY: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.64
CAOS
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVXY

Ни CAOS, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVXY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.08%
-41.93%
CAOS
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVXY

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 4.52%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
25.17%
CAOS
SVXY