PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAOS с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с SVXY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

CAOS и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SVXY.

Корреляция

Корреляция между CAOS и SVXY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

0.92

SVXY:

-0.63

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.36

SVXY:

-0.54

Коэф-т Омега

CAOS:

1.36

SVXY:

0.91

Коэф-т Кальмара

CAOS:

1.40

SVXY:

-0.33

Коэф-т Мартина

CAOS:

4.36

SVXY:

-1.25

Индекс Язвы

CAOS:

1.15%

SVXY:

23.21%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.34%

SVXY:

48.86%

Макс. просадка

CAOS:

-3.60%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

CAOS:

-3.36%

SVXY:

-84.99%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -17.14%.

CAOS

С начала года

1.01%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.41%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-17.14%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-30.76%

5 лет

19.61%

10 лет

-7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAOS и SVXY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVXY

Ни CAOS, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVXY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVXY

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.75%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...