Сравнение CAOS с SVXY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CAOS с SVXY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

CAOS и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SVXY.

Корреляция

Корреляция между CAOS и SVXY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAOS

SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

1.98

SVXY:

-0.75

Коэф-т Сортино

CAOS:

3.66

SVXY:

-0.80

Коэф-т Омега

CAOS:

1.75

SVXY:

0.87

Коэф-т Кальмара

CAOS:

3.59

SVXY:

-0.39

Коэф-т Мартина

CAOS:

11.15

SVXY:

-1.83

Индекс Язвы

CAOS:

0.67%

SVXY:

18.55%

Дневная вол-ть

CAOS:

3.76%

SVXY:

45.39%

Макс. просадка

CAOS:

-3.41%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

CAOS:

0.00%

SVXY:

-86.74%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -26.79%.

CAOS

С начала года

3.30%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

4.34%

1 год

7.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-26.79%

1 месяц

-23.66%

6 месяцев

-24.21%

1 год

-32.54%

5 лет

18.75%

10 лет

-6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CAOS и SVXY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

SVXY: 1.38%

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF

CAOS: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CAOS: 1.98

SVXY: -0.75

Коэффициент Сортино

CAOS: 3.66

SVXY: -0.80

Коэффициент Омега

CAOS: 1.75

SVXY: 0.87

Коэффициент Кальмара

CAOS: 3.59

SVXY: -0.80

Коэффициент Мартина

CAOS: 11.15

SVXY: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAOS

SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVXY

Ни CAOS, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVXY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAOS

SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVXY

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 2.15%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAOS

SVXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAOS с SVXY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVXY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CAOS и SVXY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и SVXY

CAOS

SVXY

Сравнение CAOS c SVXY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVXY

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество