PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAOS с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с SVIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

CAOS и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SVIX.

Корреляция

Корреляция между CAOS и SVIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
-32.15%
CAOS
SVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

1.18

SVIX:

-0.74

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.68

SVIX:

-0.87

Коэф-т Омега

CAOS:

1.46

SVIX:

0.86

Коэф-т Кальмара

CAOS:

2.04

SVIX:

-0.85

Коэф-т Мартина

CAOS:

7.62

SVIX:

-1.52

Индекс Язвы

CAOS:

0.82%

SVIX:

44.60%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.33%

SVIX:

91.55%

Макс. просадка

CAOS:

-3.41%

SVIX:

-79.30%

Текущая просадка

CAOS:

-3.02%

SVIX:

-75.08%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -50.18%.

CAOS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVIX

С начала года

-50.18%

1 месяц

-43.11%

6 месяцев

-46.64%

1 год

-68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAOS и SVIX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAOS: 1.18
SVIX: -0.74
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAOS: 1.68
SVIX: -0.87
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAOS: 1.46
SVIX: 0.86
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAOS: 2.04
SVIX: -0.85
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAOS: 7.62
SVIX: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.74
CAOS
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVIX

Ни CAOS, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVIX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.02%
-75.08%
CAOS
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVIX

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 4.52%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 52.79%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
52.79%
CAOS
SVIX