PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с SVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

CAOS и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и SVIX

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%102.52%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Сравнение комиссий CAOS и SVIX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.28

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.10

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.43

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

-0.98

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.28

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.03

+1.23

Корреляция

Корреляция между CAOS и SVIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVIX

Ни CAOS, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVIX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-79.30%

+75.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-49.47%

+45.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-68.36%

+67.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-30.30%

+29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

21.63%

-19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVIX

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

29.75%

-29.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

47.54%

-46.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

74.65%

-69.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

67.23%

-62.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

67.23%

-62.86%