PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
-40.53%
CAOS
SVIX

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -25.44%.


CAOS

С начала года

4.79%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.32%

1 год

5.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVIX

С начала года

-25.44%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-39.60%

1 год

-13.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CAOSSVIX
Коэф-т Шарпа1.68-0.16
Коэф-т Сортино2.620.27
Коэф-т Омега1.571.05
Коэф-т Кальмара2.50-0.18
Коэф-т Мартина7.83-0.43
Индекс Язвы0.66%26.58%
Дневная вол-ть3.09%71.06%
Макс. просадка-3.41%-62.55%
Текущая просадка-0.38%-44.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и SVIX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CAOS и SVIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68-0.16
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.620.27
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.05
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50-0.18
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83-0.43
CAOS
SVIX

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
-0.16
CAOS
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVIX

Ни CAOS, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVIX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-44.55%
CAOS
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVIX

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.70%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
18.87%
CAOS
SVIX