PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAOSSVIX
Дох-ть с нач. г.4.84%-24.70%
Дох-ть за 1 год5.42%-2.10%
Коэф-т Шарпа1.82-0.09
Коэф-т Сортино2.840.37
Коэф-т Омега1.651.07
Коэф-т Кальмара2.65-0.10
Коэф-т Мартина8.31-0.24
Индекс Язвы0.66%25.70%
Дневная вол-ть3.02%70.80%
Макс. просадка-3.41%-62.55%
Текущая просадка-0.19%-44.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CAOS и SVIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVIX

С начала года, CAOS показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -24.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
-35.24%
CAOS
SVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и SVIX

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.31
SVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVIX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.24

Сравнение коэффициента Шарпа CAOS и SVIX

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
-0.09
CAOS
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVIX

Ни CAOS, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVIX

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-44.00%
CAOS
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVIX

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.27%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
17.67%
CAOS
SVIX