PortfoliosLab logo
Сравнение CAN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAN и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.73%
93.51%
CAN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.11

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CAN:

0.71

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CAN:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.13

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CAN:

-0.36

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CAN:

34.82%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CAN:

115.29%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CAN:

-98.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CAN:

-97.71%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


CAN

С начала года

-59.37%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-8.86%

5 лет

-29.20%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAN: -0.11
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CAN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAN: 0.71
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CAN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAN: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CAN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAN: -0.13
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAN: -0.36
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.54
CAN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и VOO

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAN
Canaan Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CAN и VOO

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.71%
-9.90%
CAN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и VOO

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.60%
13.96%
CAN
VOO