PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAN и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CAN с SPY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или SPY.

Доходность

Сравнение доходности CAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.36

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

CAN:

0.19

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

CAN:

1.02

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.40

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

CAN:

-0.93

SPY:

2.57

Индекс Язвы

CAN:

41.87%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

CAN:

115.68%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

CAN:

-98.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CAN:

-98.33%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -70.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%.

CAN

С начала года

-70.38%

1 месяц

-13.74%

6 месяцев

-71.35%

1 год

-41.61%

3 года

-45.44%

5 лет

-23.77%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и SPY

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CAN и SPY

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и SPY

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 33.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...