PortfoliosLab logo
Сравнение CAMT с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAMT и V составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAMT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,604.61%
2,574.07%
CAMT
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.20

V:

1.06

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.16

V:

1.52

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.21

V:

1.55

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.35

V:

5.27

Индекс Язвы

CAMT:

37.25%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

V:

21.89%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

V:

-51.90%

Текущая просадка

CAMT:

-51.51%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.03B

V:

$646.55B

EPS

CAMT:

$2.42

V:

$9.92

Коэффициент P/E

CAMT:

27.50

V:

33.79

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

V:

2.21

Коэффициент P/S

CAMT:

7.07

V:

17.57

Коэффициент P/B

CAMT:

5.52

V:

17.32

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции V по среднегодовой доходности: 35.57% против 18.29% соответственно.


CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

19.40%

1 год

23.01%

5 лет

15.17%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.20
V: 1.06
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.16
V: 1.52
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
V: 1.22
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.21
V: 1.55
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.35
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
1.06
CAMT
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и V

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAMT
Camtek Ltd
0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и V

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.51%
-7.59%
CAMT
V

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и V

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.96% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.96%
13.64%
CAMT
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию