Сравнение CAH с RMD
CAH (Cardinal Health, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAH in Medical Distribution, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, CAH returned 12.53%/yr vs 13.36%/yr for RMD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -22.18%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 12.53% против 13.36% соответственно.
CAH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 31.19%
- 10 лет*
- 12.53%
RMD
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -25.45%
- 1 год
- -23.79%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам CAH и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -4.23% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
RMD ResMed Inc. | -22.18% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between CAH and RMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between CAH and RMD shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$6.55
RMD:
$13.78
CAH:
29.90
RMD:
13.53
CAH:
0.71
RMD:
0.42
CAH:
0.19
RMD:
3.71
CAH:
$250.55B
RMD:
$5.54B
CAH:
$9.23B
RMD:
$3.42B
CAH:
$2.79B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. RMD — Ранг доходности на риск
CAH
RMD
Сравнение CAH c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.64 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -1.53 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -1.01 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | -0.03 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и RMD
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -61.61% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -37.28% | +16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -40.09% | +19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -53.99% | +31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -53.99% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -36.03% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -15.97% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 15.53% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и RMD
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.39%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.32% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 18.97% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 23.56% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 31.06% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 31.51% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и RMD
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RMD в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.04% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
RMD ResMed Inc. | 1.29% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и RMD
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and RMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.32%) compared to CAH (7.39%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs RMD's -61.61%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор