PortfoliosLab logo
Сравнение CAH с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAH и RMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAH и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,752.85%
41,864.06%
CAH
RMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.58

RMD:

0.75

Коэф-т Сортино

CAH:

2.18

RMD:

1.35

Коэф-т Омега

CAH:

1.29

RMD:

1.19

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.90

RMD:

0.78

Коэф-т Мартина

CAH:

8.23

RMD:

3.58

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

RMD:

8.16%

Дневная вол-ть

CAH:

21.87%

RMD:

38.77%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

CAH:

-2.04%

RMD:

-18.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$32.47B

RMD:

$34.68B

EPS

CAH:

$5.40

RMD:

$8.92

Коэффициент P/E

CAH:

24.89

RMD:

26.47

Коэффициент PEG

CAH:

0.88

RMD:

1.39

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

RMD:

6.91

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

RMD:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$167.41B

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$5.65B

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$1.89B

RMD:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 7.34% против 15.30% соответственно.


CAH

С начала года

15.77%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

22.08%

1 год

33.54%

5 лет

25.55%

10 лет

7.34%

RMD

С начала года

3.38%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-7.48%

1 год

29.77%

5 лет

8.88%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.55
RMD: 0.75
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.14
RMD: 1.35
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.29
RMD: 1.19
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.86
RMD: 0.78
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.06
RMD: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RMD равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.75
CAH
RMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и RMD

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности RMD в 0.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.49%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%
RMD
ResMed Inc.
0.88%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CAH и RMD

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.04%
-18.21%
CAH
RMD

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и RMD

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 9.75%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.75%
14.81%
CAH
RMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию