PortfoliosLab logo
Сравнение CAH с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAH и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CAH и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.32%
871.25%
CAH
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.62

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

CAH:

2.23

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

CAH:

1.30

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.95

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

CAH:

8.46

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

CAH:

21.90%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

CAH:

-0.80%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$33.23B

MPC:

$42.85B

EPS

CAH:

$5.37

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

CAH:

25.62

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

CAH:

0.90

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$167.41B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$5.65B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$1.89B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.94% соответственно.


CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.25%

5 лет

43.75%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
MPC: -1.00
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
-0.81
CAH
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и MPC

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок CAH и MPC

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-35.95%
CAH
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и MPC

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 9.82%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
21.88%
CAH
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию