Сравнение CAGS.TO с NXF.TO
CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - CAGS.TO is a Short-Term Bond fund managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Over the past 5 years, CAGS.TO returned 2.15%/yr vs 18.16%/yr for NXF.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CAGS.TO и NXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAGS.TO показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 23.81%.
CAGS.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
NXF.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 19.19%
- С начала года
- 23.81%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам CAGS.TO и NXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGS.TO CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF | 1.21% | 3.95% | 6.07% | 5.02% | -4.30% | -1.22% | 4.47% | 4.33% | 1.41% | 0.49% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 23.81% | 9.09% | -4.58% | 6.48% | 43.93% | 40.62% | -35.30% | 6.23% | -9.26% | 12.65% |
Correlation
The correlation between CAGS.TO and NXF.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г. | -0.06 |
The correlation between CAGS.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGS.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск
CAGS.TO
NXF.TO
Сравнение CAGS.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGS.TO | NXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.76 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 5.61 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGS.TO и NXF.TO
Максимальная просадка CAGS.TO за все время составила -11.60%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGS.TO и NXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGS.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.60% | -65.25% | +53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -17.57% | +16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -24.32% | +22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -24.32% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -11.19% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -15.97% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 5.50% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGS.TO и NXF.TO
Текущая волатильность для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) составляет 0.71%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что CAGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGS.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 7.06% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 16.50% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 20.06% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 23.39% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 26.06% | -21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGS.TO и NXF.TO
Дивидендная доходность CAGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности NXF.TO в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGS.TO CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF | 3.28% | 3.16% | 3.37% | 2.62% | 2.61% | 1.96% | 2.59% | 2.83% | 2.72% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.27% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.46% | 11.24% | 7.83% | 9.39% | 6.49% | 8.24% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
CAGS.TO and NXF.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAGS.TO is categorized as Short-Term Bond, while NXF.TO is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для CAGS.TO и NXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор