Сравнение CAGG.TO с XAGH.TO
CAGG.TO (CI Canadian Aggregate Bond Index ETF) and XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Total Bond Market funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAGG.TO и XAGH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
XAGH.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGG.TO и XAGH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGG.TO CI Canadian Aggregate Bond Index ETF | 0.72% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.62% |
Correlation
The correlation between CAGG.TO and XAGH.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGG.TO vs. XAGH.TO — Ранг доходности на риск
CAGG.TO
XAGH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAGG.TO c XAGH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGG.TO | XAGH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGG.TO и XAGH.TO
Максимальная просадка CAGG.TO за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки XAGH.TO в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGG.TO и XAGH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGG.TO | XAGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -3.18% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.28% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -1.44% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGG.TO и XAGH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGG.TO | XAGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 5.19% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.19% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.19% | +1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGG.TO и XAGH.TO
Дивидендная доходность CAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XAGH.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGG.TO CI Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.56% | 3.36% | 2.82% | 3.25% | 4.11% | 2.42% | 2.77% | 3.00% | 2.74% | 1.51% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAGG.TO and XAGH.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CAGG.TO и XAGH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор