Сравнение CAG с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CAG и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAG и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -8.57% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -4.55% против 7.10% соответственно.
CAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -37.27%
- 3 года*
- -21.30%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- -4.55%
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. XLP — Ранг доходности на риск
CAG
XLP
Сравнение CAG c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | 0.17 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 0.34 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.26 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.62 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 0.17 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.49 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CAG и XLP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и XLP
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 9.02% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CAG и XLP
Максимальная просадка CAG за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAG | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -35.90% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -9.69% | -29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.94% | -16.30% | -39.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.94% | -24.51% | -31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.90% | -8.99% | -45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -7.06% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 4.06% | +22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и XLP
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAG | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 3.86% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 9.36% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 13.83% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 13.14% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 14.69% | +11.29% |