PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAG с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAG с VTV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или VTV.

Корреляция

Корреляция между CAG и VTV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAG:

-0.88

VTV:

0.48

Коэф-т Сортино

CAG:

-1.21

VTV:

0.89

Коэф-т Омега

CAG:

0.85

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

CAG:

-0.59

VTV:

0.61

Коэф-т Мартина

CAG:

-1.55

VTV:

2.20

Индекс Язвы

CAG:

14.50%

VTV:

4.01%

Дневная вол-ть

CAG:

24.15%

VTV:

15.69%

Макс. просадка

CAG:

-56.94%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

CAG:

-37.56%

VTV:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 0.50% против 9.90% соответственно.

CAG

С начала года

-15.61%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-21.18%

5 лет

-4.04%

10 лет

0.50%

VTV

С начала года

1.86%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-1.87%

1 год

7.41%

5 лет

15.63%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAG и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и VTV

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.15%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок CAG и VTV

Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и VTV

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...