PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACX.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACX.L с MEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.55%/yr vs 10.28%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CACX.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CACX.L имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции MEUD.L немного отстают с 10.28%.

CACX.L

1 день
0.84%
1 месяц
3.20%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.49%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.55%

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACX.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.53%19.60%-4.39%16.83%-0.56%22.14%0.79%23.85%-7.71%17.11%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between CACX.L and MEUD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.94

The correlation between CACX.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CACX.L и MEUD.L

Секторы
CACX.L
MEUD.L

Промышленность

34.9%
20.1%

Финансовые услуги

15.4%
24.0%

Потребительский циклический сектор

14.9%
6.9%

Энергетика

9.6%
5.5%

Здравоохранение

9.5%
12.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Технологии

4.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.4%
5.0%

Недвижимость

0.7%
1.2%

Коммунальные услуги

0.5%
4.5%

Промышленность

CACX.L
34.9%
MEUD.L
20.1%

Финансовые услуги

CACX.L
15.4%
MEUD.L
24.0%

Потребительский циклический сектор

CACX.L
14.9%
MEUD.L
6.9%

Энергетика

CACX.L
9.6%
MEUD.L
5.5%

Здравоохранение

CACX.L
9.5%
MEUD.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

CACX.L
5.0%
MEUD.L
7.7%

Технологии

CACX.L
4.0%
MEUD.L
9.4%

Коммуникационные услуги

CACX.L
3.2%
MEUD.L
3.1%

Сырьевые материалы

CACX.L
2.4%
MEUD.L
5.0%

Недвижимость

CACX.L
0.7%
MEUD.L
1.2%

Коммунальные услуги

CACX.L
0.5%
MEUD.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с XDAX.LCACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

CACX.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACX.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.60

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.26

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.85

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

6.70

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACX.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACX.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.60

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и MEUD.L

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACX.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-28.57%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.53%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-12.61%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-17.09%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-28.57%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.33%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.16%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.91%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и MEUD.L

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACX.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.14%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.20%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.14%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.94%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

14.92%

+2.70%

Сравнение комиссий CACX.L и MEUD.L

CACX.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACX.L и MEUD.L

Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.78%2.54%1.95%1.66%3.03%3.70%2.94%3.49%3.46%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CACX.L and MEUD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CACX.L.

CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CACX.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACX.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор