Сравнение CACI с BPTRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CACI с BPTRX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CACI International Inc (CACI) и Baron Partners Fund (BPTRX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CACI или BPTRX.

Корреляция

Корреляция между CACI и BPTRX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CACI и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CACI

BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CACI:

0.48

BPTRX:

0.51

Коэф-т Сортино

CACI:

0.84

BPTRX:

1.04

Коэф-т Омега

CACI:

1.13

BPTRX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CACI:

0.36

BPTRX:

0.43

Коэф-т Мартина

CACI:

0.78

BPTRX:

1.68

Индекс Язвы

CACI:

19.60%

BPTRX:

10.88%

Дневная вол-ть

CACI:

31.89%

BPTRX:

35.77%

Макс. просадка

CACI:

-90.90%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

CACI:

-25.92%

BPTRX:

-26.98%

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции BPTRX по среднегодовой доходности: 17.36% против 16.28% соответственно.

CACI

С начала года

4.95%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-19.70%

1 год

15.31%

5 лет

12.85%

10 лет

17.36%

BPTRX

С начала года

-19.99%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

7.08%

1 год

20.58%

5 лет

21.64%

10 лет

16.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CACI и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CACI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BPTRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CACI c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CACI: 0.48

BPTRX: 0.51

Коэффициент Сортино

CACI: 0.84

BPTRX: 1.04

Коэффициент Омега

CACI: 1.13

BPTRX: 1.12

Коэффициент Кальмара

CACI: 0.36

BPTRX: 0.43

Коэффициент Мартина

CACI: 0.78

BPTRX: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CACI

BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и BPTRX

Ни CACI, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CACI CACI International Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BPTRX Baron Partners Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CACI и BPTRX

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CACI

BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и BPTRX

Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 10.36%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CACI

BPTRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CACI с BPTRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CACI и BPTRX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CACI и BPTRX

CACI

BPTRX

Сравнение CACI c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и BPTRX

Просадки

Сравнение просадок CACI и BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и BPTRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество