Сравнение CACI с BPTRX

С начала года, CACI показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции CACI уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.17% против 18.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CACI, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.