PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CACIBPTRX
Дох-ть с нач. г.75.14%15.03%
Дох-ть за 1 год73.60%29.82%
Дох-ть за 3 года26.26%-3.84%
Дох-ть за 5 лет19.83%23.67%
Дох-ть за 10 лет20.80%17.57%
Коэф-т Шарпа4.021.19
Коэф-т Сортино5.371.85
Коэф-т Омега1.731.23
Коэф-т Кальмара6.070.75
Коэф-т Мартина36.913.26
Индекс Язвы2.01%9.79%
Дневная вол-ть18.42%26.76%
Макс. просадка-90.90%-68.06%
Текущая просадка-0.92%-19.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CACI и BPTRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CACI и BPTRX

С начала года, CACI показывает доходность 75.14%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции BPTRX по среднегодовой доходности: 20.80% против 17.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.77%
29.51%
CACI
BPTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 36.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0036.91
BPTRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPTRX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BPTRX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BPTRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BPTRX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BPTRX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.26

Сравнение коэффициента Шарпа CACI и BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
1.19
CACI
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и BPTRX

Ни CACI, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CACI и BPTRX

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-19.00%
CACI
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и BPTRX

Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 7.22%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
13.22%
CACI
BPTRX