Сравнение CACI с BPTRX

С начала года, CACI показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CACI уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.73% против 19.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CACI, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.