PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CACI и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.27%
34.99%
CACI
BPTRX

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 19.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CACI имеют среднегодовую доходность 18.34%, а акции BPTRX немного отстают с 17.96%.


CACI

С начала года

44.75%

1 месяц

-10.56%

6 месяцев

9.27%

1 год

44.94%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

18.34%

BPTRX

С начала года

19.70%

1 месяц

24.55%

6 месяцев

34.99%

1 год

28.83%

5 лет (среднегодовая)

24.40%

10 лет (среднегодовая)

17.96%

Основные характеристики


CACIBPTRX
Коэф-т Шарпа1.971.08
Коэф-т Сортино2.461.70
Коэф-т Омега1.401.21
Коэф-т Кальмара2.010.68
Коэф-т Мартина12.032.94
Индекс Язвы3.74%9.80%
Дневная вол-ть22.76%26.66%
Макс. просадка-90.90%-68.06%
Текущая просадка-18.11%-15.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CACI и BPTRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.971.08
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.461.70
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.21
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.010.68
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 12.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.032.94
CACI
BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.08
CACI
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и BPTRX

Ни CACI, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CACI и BPTRX

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.11%
-15.72%
CACI
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и BPTRX

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.34%
11.73%
CACI
BPTRX