Сравнение CA с TAXT
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - CA tracks the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности CA и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.49%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 4.49% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
Correlation
The correlation between CA and TAXT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. TAXT — Ранг доходности на риск
CA
TAXT
Сравнение CA c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.80 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок CA и TAXT
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -2.49% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.58% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.47% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.53% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 2.53% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 2.53% | +1.46% |
Сравнение комиссий CA и TAXT
CA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и TAXT
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности TAXT в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CA and TAXT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CA.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.55% for TAXT.
CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Northern Trust. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для CA и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор