PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.48%/yr vs 18.15%/yr for CS1.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C50U.L показывает доходность 6.12%, а CS1.L немного ниже – 6.03%.

C50U.L

1 день
0.62%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.40%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

CS1.L

1 день
0.96%
1 месяц
3.08%
С начала года
6.03%
6 месяцев
10.81%
1 год
36.06%
3 года*
33.39%
5 лет*
18.15%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и CS1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		6.12%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.03%74.90%12.22%30.69%-6.32%3.80%

Correlation

The correlation between C50U.L and CS1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between C50U.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов C50U.L и CS1.L

Секторы
C50U.L
CS1.L

Финансовые услуги

25.6%
40.3%

Промышленность

22.2%
15.8%

Технологии

18.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

5.4%
0.7%

Энергетика

5.2%
2.8%

Коммунальные услуги

4.7%
19.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Недвижимость

-

3.3%

Финансовые услуги

C50U.L
25.6%
CS1.L
40.3%

Промышленность

C50U.L
22.2%
CS1.L
15.8%

Технологии

C50U.L
18.6%
CS1.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

C50U.L
10.1%
CS1.L
10.8%

Здравоохранение

C50U.L
5.4%
CS1.L
0.7%

Энергетика

C50U.L
5.2%
CS1.L
2.8%

Коммунальные услуги

C50U.L
4.7%
CS1.L
19.0%

Потребительский защитный сектор

C50U.L
4.0%
CS1.L
0.3%

Коммуникационные услуги

C50U.L
2.5%
CS1.L
2.4%

Сырьевые материалы

C50U.L
1.7%
CS1.L
1.3%

Недвижимость

C50U.L

-

CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

C50U.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C50U.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.98

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.71

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.11

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

10.40

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C50U.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C50U.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.98

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и CS1.L

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-48.47%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.54%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-12.14%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-34.44%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.62%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-17.13%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.46%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и CS1.L

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.49%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.01%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

18.17%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.88%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

21.02%

-0.40%

Сравнение комиссий C50U.L и CS1.L

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и CS1.L

Ни C50U.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C50U.L and CS1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C50U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C50U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор