PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C099.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C099.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) while XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 3 years, C099.DE returned 21.14%/yr vs 17.71%/yr for XAAG.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. C099.DE charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности C099.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C099.DE показывает доходность 28.92%, а XAAG.DE немного ниже – 27.69%.

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C099.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-9.17%

Correlation

The correlation between C099.DE and XAAG.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.84

The correlation between C099.DE and XAAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE

Доходность на риск

C099.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C099.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C099.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.17

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.65

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.08

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

9.65

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C099.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C099.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа XAAG.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C099.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C099.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.37

Просадки

Сравнение просадок C099.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка C099.DE за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C099.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C099.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-33.85%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.54%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-16.26%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.54%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-13.88%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.89%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности C099.DE и XAAG.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что C099.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C099.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.71%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

18.81%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

21.76%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

20.32%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.40%

-0.50%

Сравнение комиссий C099.DE и XAAG.DE

C099.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C099.DE и XAAG.DE

Ни C099.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C099.DE and XAAG.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for C099.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C099.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор