Сравнение C030.DE с XESD.DE
C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30 while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, C030.DE returned 9.29%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C030.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности C030.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C030.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
C030.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C030.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 4.27% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.47% | 31.43% | 4.07% | 33.96% | -8.34% | 0.85% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between C030.DE and XESD.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between C030.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C030.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
C030.DE
XESD.DE
Сравнение C030.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C030.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.46 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 12.05 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C030.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.10 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.12 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок C030.DE и XESD.DE
Максимальная просадка C030.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C030.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -38.77% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.27% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -12.49% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -18.59% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.56% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.38% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.96% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности C030.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) составляет 4.16%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C030.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.46% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 14.06% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 16.93% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.73% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 18.81% | -2.82% |
Сравнение комиссий C030.DE и XESD.DE
C030.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C030.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C030.DE and XESD.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C030.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C030.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for C030.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для C030.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор