Сравнение C030.DE с AMED.DE
C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30 while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, C030.DE returned 10.19%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности C030.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C030.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C030.DE имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции AMED.DE немного отстают с 9.75%.
C030.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам C030.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 4.27% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.47% | 31.43% | 4.07% | 33.96% | -8.34% | 9.75% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between C030.DE and AMED.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between C030.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C030.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
C030.DE
AMED.DE
Сравнение C030.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C030.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.49 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 9.40 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C030.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.74 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок C030.DE и AMED.DE
Максимальная просадка C030.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C030.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -38.35% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.56% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -14.07% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -24.06% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | -38.35% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.17% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -6.69% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.81% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности C030.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) составляет 4.16%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C030.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.61% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 12.64% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.19% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.87% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.00% | -1.01% |
Сравнение комиссий C030.DE и AMED.DE
И C030.DE, и AMED.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C030.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
C030.DE and AMED.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C030.DE and AMED.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped.
Подберите оптимальное распределение для C030.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор