Сравнение C001.DE с CEMT.DE
C001.DE (Amundi DAX UCITS ETF Dist) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C001.DE tracks the DAX® while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, C001.DE returned 8.91%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. C001.DE charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности C001.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции C001.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.44% соответственно.
C001.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 8.91%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам C001.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.38% | 22.63% | 18.38% | 19.46% | -12.82% | 15.35% | 3.10% | 24.61% | -18.48% | 12.20% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between C001.DE and CEMT.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between C001.DE and CEMT.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C001.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
C001.DE
CEMT.DE
Сравнение C001.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C001.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.10 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.03 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C001.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.77 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок C001.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C001.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -37.66% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -4.26% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -14.36% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -29.23% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -37.66% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.39% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.08% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.16% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности C001.DE и CEMT.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C001.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 0.00% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 0.00% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 6.11% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.61% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.11% | +2.13% |
Сравнение комиссий C001.DE и CEMT.DE
C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C001.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.02% | 2.17% | 3.04% | 2.72% | 1.91% | 2.36% | 2.52% | 3.10% | 2.72% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C001.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C001.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C001.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
C001.DE tracks DAX®, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for C001.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для C001.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор