PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение C с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между C и VXUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности C и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
89.25%
81.63%
C
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

C:

1.60

VXUS:

0.59

Коэф-т Сортино

C:

2.28

VXUS:

0.89

Коэф-т Омега

C:

1.29

VXUS:

1.11

Коэф-т Кальмара

C:

0.48

VXUS:

0.81

Коэф-т Мартина

C:

7.70

VXUS:

2.57

Индекс Язвы

C:

5.49%

VXUS:

2.97%

Дневная вол-ть

C:

26.39%

VXUS:

12.87%

Макс. просадка

C:

-98.00%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

C:

-82.49%

VXUS:

-8.51%

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 37.36%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VXUS немного отстают с 5.02%.


C

С начала года

37.36%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

14.16%

1 год

38.73%

5 лет

0.98%

10 лет

5.13%

VXUS

С начала года

4.85%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-0.64%

1 год

6.68%

5 лет

4.39%

10 лет

5.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение C c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.600.59
Коэффициент Сортино C, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.280.89
Коэффициент Омега C, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.11
Коэффициент Кальмара C, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.370.81
Коэффициент Мартина C, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.702.57
C
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
0.59
C
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и VXUS

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VXUS в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C
Citigroup Inc.
3.20%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.64%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок C и VXUS

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.04%
-8.51%
C
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности C и VXUS

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.74%
3.42%
C
VXUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab