Сравнение BZH с PHM
BZH (Beazer Homes USA, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BZH returned 12.45%/yr vs 21.69%/yr for PHM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BZH и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZH показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 12.45% против 21.69% соответственно.
BZH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 41.14%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 12.45%
PHM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.69%
Сравнение доходности по годам BZH и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 27.78% | -26.18% | -18.73% | 164.81% | -45.05% | 53.27% | 7.22% | 49.05% | -50.65% | 44.44% |
PHM PulteGroup, Inc. | 1.03% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between BZH and PHM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1994 г. | 0.63 |
The correlation between BZH and PHM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BZH:
$724.94M
PHM:
$22.92B
BZH:
$1.02
PHM:
$10.36
BZH:
25.27
PHM:
11.41
BZH:
0.35
PHM:
1.38
BZH:
0.62
PHM:
1.77
BZH:
$2.11B
PHM:
$16.83B
BZH:
$275.68M
PHM:
$4.39B
BZH:
$1.64M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZH vs. PHM — Ранг доходности на риск
BZH
PHM
Сравнение BZH c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZH | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.75 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 1.49 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BZH и PHM
Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -92.40% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.98% | -22.60% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -38.01% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.04% | -38.01% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.92% | -62.11% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -19.72% | -72.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -35.49% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 11.38% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZH и PHM
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что BZH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 7.75% | +24.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 23.18% | +23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 33.97% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.64% | 34.63% | +19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.04% | 36.45% | +18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZH и PHM
BZH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.81% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BZH и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BZH и PHM
BZH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.70M при выручке в 409.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BZH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.97M при выручке в 409.85M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BZH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.56M при выручке в 409.85M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
BZH and PHM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZH has higher volatility (31.94%) compared to PHM (7.75%). In terms of maximum drawdown, BZH dropped -99.69% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZH и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор