Сравнение BZH с MHO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BZH с MHO

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZH или MHO.

Корреляция

Корреляция между BZH и MHO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BZH и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BZH

MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZH:

-0.76

MHO:

-0.33

Коэф-т Сортино

BZH:

-0.90

MHO:

-0.24

Коэф-т Омега

BZH:

0.89

MHO:

0.97

Коэф-т Кальмара

BZH:

-0.38

MHO:

-0.36

Коэф-т Мартина

BZH:

-1.83

MHO:

-0.74

Индекс Язвы

BZH:

19.45%

MHO:

16.90%

Дневная вол-ть

BZH:

47.16%

MHO:

38.01%

Макс. просадка

BZH:

-99.69%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

BZH:

-94.79%

MHO:

-33.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BZH:

$651.21M

MHO:

$3.14B

EPS

BZH:

$3.93

MHO:

$19.71

Цена/прибыль

BZH:

5.31

MHO:

5.87

PEG коэффициент

BZH:

0.25

MHO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

BZH:

$1.87B

MHO:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BZH:

$312.90M

MHO:

$915.00M

EBITDA (12 мес.)

BZH:

$102.02M

MHO:

$546.72M

Доходность по периодам

С начала года, BZH показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у MHO с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 1.44% против 16.81% соответственно.

BZH

С начала года

-24.00%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-37.44%

1 год

-33.60%

5 лет

33.77%

10 лет

1.44%

MHO

С начала года

-12.96%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-30.73%

1 год

-6.68%

5 лет

53.42%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZH и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZH c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BZH: -0.76

MHO: -0.33

Коэффициент Сортино

BZH: -0.90

MHO: -0.24

Коэффициент Омега

BZH: 0.89

MHO: 0.97

Коэффициент Кальмара

BZH: -0.38

MHO: -0.36

Коэффициент Мартина

BZH: -1.83

MHO: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа BZH на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MHO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZH и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BZH

MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZH и MHO

Ни BZH, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BZH и MHO

Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BZH

MHO

Волатильность

Сравнение волатильности BZH и MHO

Beazer Homes USA, Inc. (BZH) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что BZH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BZH

MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZH и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BZH с MHO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BZH и MHO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZH и MHO

BZH

MHO

Сравнение BZH c MHO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZH и MHO

Просадки

Сравнение просадок BZH и MHO

Волатильность

Сравнение волатильности BZH и MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZH и MHO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество