Сравнение BZH с MHO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BZH с MHO

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZH или MHO.

Корреляция

Корреляция между BZH и MHO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BZH и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BZH

MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZH:

-0.55

MHO:

-0.10

Коэф-т Сортино

BZH:

-0.51

MHO:

0.13

Коэф-т Омега

BZH:

0.93

MHO:

1.02

Коэф-т Кальмара

BZH:

-0.27

MHO:

-0.12

Коэф-т Мартина

BZH:

-1.62

MHO:

-0.27

Индекс Язвы

BZH:

16.00%

MHO:

14.42%

Дневная вол-ть

BZH:

47.52%

MHO:

39.10%

Макс. просадка

BZH:

-99.69%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

BZH:

-94.43%

MHO:

-33.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BZH:

$700.20M

MHO:

$3.17B

EPS

BZH:

$3.93

MHO:

$19.71

Цена/прибыль

BZH:

5.71

MHO:

5.93

PEG коэффициент

BZH:

0.28

MHO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

BZH:

$2.41B

MHO:

$4.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

BZH:

$413.39M

MHO:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

BZH:

$141.59M

MHO:

$721.05M

Доходность по периодам

С начала года, BZH показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у MHO с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 3.06% против 18.52% соответственно.

BZH

С начала года

-18.79%

1 месяц

-17.22%

6 месяцев

-28.71%

1 год

-28.82%

5 лет

12.74%

10 лет

3.06%

MHO

С начала года

-11.90%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-26.50%

1 год

-7.76%

5 лет

25.83%

10 лет

18.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZH и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZH c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZH

MHO

Показатель коэффициента Шарпа BZH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MHO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZH и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BZH

MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZH и MHO

Ни BZH, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BZH и MHO

Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BZH

MHO

Волатильность

Сравнение волатильности BZH и MHO

Beazer Homes USA, Inc. (BZH) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что BZH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BZH

MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZH и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BZH с MHO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BZH и MHO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZH и MHO

BZH

MHO

Сравнение BZH c MHO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZH и MHO

Просадки

Сравнение просадок BZH и MHO

Волатильность

Сравнение волатильности BZH и MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZH и MHO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество