Сравнение BZH с BLDR
BZH (Beazer Homes USA, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. BZH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BZH returned 14.03%/yr vs 22.83%/yr for BLDR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BZH и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZH показывает доходность 36.56%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -16.99%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.03% против 22.83% соответственно.
BZH
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 13.63%
- С начала года
- 36.56%
- 6 месяцев
- 36.09%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.03%
BLDR
- 1 день
- 11.31%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -17.90%
- 1 год
- -28.13%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 22.83%
Сравнение доходности по годам BZH и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 36.56% | -26.18% | -18.73% | 164.81% | -45.05% | 53.27% | 7.22% | 49.05% | -50.65% | 44.44% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -16.99% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between BZH and BLDR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.50 |
The correlation between BZH and BLDR shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BZH:
$774.76M
BLDR:
$9.38B
BZH:
$1.02
BLDR:
$2.63
BZH:
27.00
BLDR:
32.44
BZH:
0.38
BLDR:
0.64
BZH:
0.66
BLDR:
2.34
BZH:
$2.11B
BLDR:
$14.82B
BZH:
$275.68M
BLDR:
$4.43B
BZH:
$1.64M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZH vs. BLDR — Ранг доходности на риск
BZH
BLDR
Сравнение BZH c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZH | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.51 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -0.93 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZH и BLDR
Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -96.78% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.98% | -55.51% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -68.55% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.04% | -68.55% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.92% | -68.55% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.06% | -59.54% | -32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.52% | -47.89% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 30.26% | -15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZH и BLDR
Текущая волатильность для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) составляет 9.39%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что BZH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 16.84% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 36.98% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.56% | 49.47% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 45.68% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 47.85% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZH и BLDR
Ни BZH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BZH и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BZH и BLDR
BZH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.70M при выручке в 409.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BZH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.97M при выручке в 409.85M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BZH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.56M при выручке в 409.85M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
BZH and BLDR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (16.84%) compared to BZH (9.39%). In terms of maximum drawdown, BZH dropped -99.69% vs BLDR's -96.78%.
BZH currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZH и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор