Сравнение BZH с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BZH с BLDR

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZH или BLDR.

Корреляция

Корреляция между BZH и BLDR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BZH и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BZH

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZH:

-0.34

BLDR:

-0.05

Коэф-т Сортино

BZH:

-0.21

BLDR:

0.23

Коэф-т Омега

BZH:

0.97

BLDR:

1.03

Коэф-т Кальмара

BZH:

-0.16

BLDR:

-0.06

Коэф-т Мартина

BZH:

-1.17

BLDR:

-0.11

Индекс Язвы

BZH:

12.85%

BLDR:

19.56%

Дневная вол-ть

BZH:

43.75%

BLDR:

43.00%

Макс. просадка

BZH:

-99.69%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

BZH:

-93.09%

BLDR:

-18.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BZH:

$885.22M

BLDR:

$19.97B

EPS

BZH:

$4.53

BLDR:

$10.22

Цена/прибыль

BZH:

6.26

BLDR:

16.98

PEG коэффициент

BZH:

0.30

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

BZH:

$1.94B

BLDR:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BZH:

$341.31M

BLDR:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

BZH:

$135.40M

BLDR:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, BZH показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 6.80% против 40.04% соответственно.

BZH

С начала года

0.87%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-12.76%

5 лет

15.09%

10 лет

6.80%

BLDR

С начала года

20.84%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

8.28%

1 год

-0.59%

5 лет

47.61%

10 лет

40.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZH и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZH c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZH

BLDR

Показатель коэффициента Шарпа BZH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BLDR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZH и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BZH

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZH и BLDR

Ни BZH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BZH и BLDR

Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BZH

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности BZH и BLDR

Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 10.24% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BZH

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZH и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BZH с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BZH и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZH и BLDR

BZH

BLDR

Сравнение BZH c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZH и BLDR

Просадки

Сравнение просадок BZH и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности BZH и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZH и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество