PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с XOM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или XOM.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и XOM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.78

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-1.04

XOM:

-0.10

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.88

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.40

XOM:

-0.24

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.54

XOM:

-0.53

Индекс Язвы

BZ=F:

15.13%

XOM:

8.49%

Дневная вол-ть

BZ=F:

28.19%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

BZ=F:

-56.05%

XOM:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -0.36% против 6.62% соответственно.

BZ=F

С начала года

-13.99%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-22.45%

5 лет

16.03%

10 лет

-0.36%

XOM

С начала года

0.65%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-5.96%

5 лет

24.89%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и XOM

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и XOM

Crude Oil Brent (BZ=F) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 9.63% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...