PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с GC=F

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или GC=F.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и GC=F составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.75

GC=F:

2.18

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.86

GC=F:

2.80

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

GC=F:

1.37

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.34

GC=F:

4.93

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.32

GC=F:

12.75

Индекс Язвы

BZ=F:

15.30%

GC=F:

3.09%

Дневная вол-ть

BZ=F:

28.12%

GC=F:

18.12%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

BZ=F:

-55.26%

GC=F:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -0.22% против 10.28% соответственно.

BZ=F

С начала года

-12.45%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-21.07%

5 лет

17.02%

10 лет

-0.22%

GC=F

С начала года

23.85%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

24.71%

1 год

37.55%

5 лет

13.71%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и GC=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и GC=F

Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F) имеют волатильность 9.45% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...