PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и GC=F составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.81%
17.11%
BZ=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.69

GC=F:

2.31

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.84

GC=F:

2.86

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

GC=F:

1.41

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.32

GC=F:

4.33

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.17

GC=F:

10.89

Индекс Язвы

BZ=F:

14.53%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

BZ=F:

23.78%

GC=F:

14.76%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

BZ=F:

-49.05%

GC=F:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.32% против 8.26% соответственно.


BZ=F

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-5.81%

1 год

-11.04%

5 лет

4.66%

10 лет

2.32%

GC=F

С начала года

11.73%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

17.11%

1 год

45.45%

5 лет

10.84%

10 лет

8.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00-0.601.64
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.712.11
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.300.911.31
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.282.99
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-1.077.23
BZ=F
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.60
1.64
BZ=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и GC=F

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-49.05%
-0.08%
BZ=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и GC=F

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.33%
3.97%
BZ=F
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab