PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYD.TO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYD.TO с QYLD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

BYD.TO (Boyd Group Services Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, BYD.TO returned 6.74%/yr vs 10.50%/yr for QYLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYD.TO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Boyd Group Services Inc. (BYD.TO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYD.TO торгуется в CAD, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYD.TO показывает доходность -33.54%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции BYD.TO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.74% против 10.50% соответственно.

BYD.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
12.76%
6 месяцев
-35.41%
С начала года
-33.54%
1 год
-31.63%
3 года*
-15.51%
5 лет*
-9.45%
10 лет*
6.74%
Всё время*
29.50%

QYLD

1 день
1.28%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
9.81%
С начала года
11.16%
1 год
23.71%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.50%
Всё время*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYD.TO и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYD.TO
Boyd Group Services Inc.		-33.54%1.14%-21.96%33.47%5.14%-8.85%9.01%79.45%12.48%18.58%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.16%4.29%29.46%19.85%-13.95%10.36%6.14%17.64%5.08%10.75%

Correlation

The correlation between BYD.TO and QYLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Group Services Inc.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BYD.TO:
BYD.TO с SPYBYD.TO с CPBYD.TO с VOOBYD.TO с ATD.TOBYD.TO с HDBYD.TO с TFII.TOBYD.TO с CVEO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

BYD.TO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD.TO
Ранг доходности на риск BYD.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYD.TO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Group Services Inc. (BYD.TO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYD.TOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.07

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
3.01

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.40

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.25

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

19.12

-20.49

BYD.TO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYD.TO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD.TO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYD.TO и QYLD

Максимальная просадка BYD.TO за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки QYLD в -21.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD.TO и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYD.TOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-21.80%

-38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.55%

-4.53%

-44.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.49%

-19.78%

-40.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.49%

-19.78%

-40.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-21.80%

-38.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.61%

-3.28%

-51.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-4.08%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

1.24%

+21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BYD.TO и QYLD

Boyd Group Services Inc. (BYD.TO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BYD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYD.TOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.56%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

10.37%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

11.53%

+26.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

16.22%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.36%

17.01%

+12.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD.TO и QYLD

Дивидендная доходность BYD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QYLD в 11.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYD.TO
Boyd Group Services Inc.		0.43%0.28%0.28%0.21%0.28%0.28%0.25%0.27%0.47%0.51%0.59%0.75%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.84%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

BYD.TO and QYLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYD.TO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор