PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYBU.L с SPES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYBU.L с SPES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR while SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BYBU.L returned 10.16%/yr vs 8.27%/yr for SPES.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYBU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPES.L.

Доходность

Сравнение доходности BYBU.L и SPES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYBU.L торгуется в USD, в то время как SPES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYBU.L показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SPES.L с доходностью 9.38%.

BYBU.L

1 день
0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.31%
1 год
22.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

SPES.L

1 день
0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.38%
6 месяцев
10.84%
1 год
19.93%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYBU.L и SPES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.18%17.38%14.97%15.90%-12.83%13.86%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		9.39%11.79%11.76%13.89%-11.89%26.20%

Correlation

The correlation between BYBU.L and SPES.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.55

Over the past year, BYBU.L and SPES.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BYBU.L и SPES.L

Секторы
BYBU.L
SPES.L

Финансовые услуги

27.9%
14.2%

Технологии

22.4%
20.1%

Потребительский циклический сектор

15.8%
9.9%

Промышленность

9.0%
14.1%

Здравоохранение

7.5%
11.2%

Энергетика

5.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Недвижимость

3.0%
6.2%

Коммунальные услуги

0.9%
5.8%

Финансовые услуги

BYBU.L
27.9%
SPES.L
14.2%

Технологии

BYBU.L
22.4%
SPES.L
20.1%

Потребительский циклический сектор

BYBU.L
15.8%
SPES.L
9.9%

Промышленность

BYBU.L
9.0%
SPES.L
14.1%

Здравоохранение

BYBU.L
7.5%
SPES.L
11.2%

Энергетика

BYBU.L
5.2%
SPES.L
4.2%

Коммуникационные услуги

BYBU.L
4.6%
SPES.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

BYBU.L
3.7%
SPES.L
6.5%

Сырьевые материалы

BYBU.L
3.1%
SPES.L
3.9%

Недвижимость

BYBU.L
3.0%
SPES.L
6.2%

Коммунальные услуги

BYBU.L
0.9%
SPES.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO
Часто сравнивают с SPES.L:
SPES.L с EWSP.LSPES.L с PSRF.LSPES.L с SPMOSPES.L с SPYSPES.L с VUSA.LSPES.L с IMSU.LSPES.L с IUES.L

Доходность на риск

BYBU.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPES.L
Ранг доходности на риск SPES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPES.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPES.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPES.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYBU.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYBU.LSPES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.93

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.90

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.79

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

10.17

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYBU.L vs. SPES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYBU.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPES.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYBU.L и SPES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYBU.LSPES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.69

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BYBU.L и SPES.L

Максимальная просадка BYBU.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки SPES.L в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBU.L и SPES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYBU.LSPES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-21.53%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-7.12%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-18.37%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-21.53%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.21%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BYBU.L и SPES.L

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что BYBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYBU.LSPES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.28%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.96%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

10.28%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

15.49%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

16.19%

+11.55%

Сравнение комиссий BYBU.L и SPES.L

BYBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPES.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYBU.L и SPES.L

BYBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.27%1.37%1.36%1.48%1.49%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BYBU.L and SPES.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPES.L.

BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BYBU.L and 0.20% for SPES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYBU.L и SPES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор