PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYBG.L с XDWE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYBG.L с XDWE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and XDWE.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR while XDWE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BYBG.L returned 13.89%/yr vs 12.33%/yr for XDWE.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BYBG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XDWE.L.

Доходность

Сравнение доходности BYBG.L и XDWE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYBG.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у XDWE.L с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции BYBG.L превзошли акции XDWE.L по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.33% соответственно.

BYBG.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.43%
1 год
23.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.89%

XDWE.L

1 день
0.42%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYBG.L и XDWE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYBG.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.46%9.41%15.83%9.58%-1.29%35.95%1.99%26.54%-3.60%10.09%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		9.58%3.94%14.06%7.78%-1.34%31.37%7.89%23.88%-3.69%7.95%

Correlation

The correlation between BYBG.L and XDWE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.95

The correlation between BYBG.L and XDWE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYBG.L и XDWE.L

Секторы
BYBG.L
XDWE.L

Финансовые услуги

27.9%
14.4%

Технологии

22.4%
18.3%

Потребительский циклический сектор

15.8%
10.3%

Промышленность

9.0%
14.7%

Здравоохранение

7.5%
10.9%

Энергетика

5.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.5%

Сырьевые материалы

3.1%
4.1%

Коммунальные услуги

0.9%
6.1%

Недвижимость

-

6.2%

Финансовые услуги

BYBG.L
27.9%
XDWE.L
14.4%

Технологии

BYBG.L
22.4%
XDWE.L
18.3%

Потребительский циклический сектор

BYBG.L
15.8%
XDWE.L
10.3%

Промышленность

BYBG.L
9.0%
XDWE.L
14.7%

Здравоохранение

BYBG.L
7.5%
XDWE.L
10.9%

Энергетика

BYBG.L
5.2%
XDWE.L
4.6%

Коммуникационные услуги

BYBG.L
4.6%
XDWE.L
4.0%

Потребительский защитный сектор

BYBG.L
3.7%
XDWE.L
6.5%

Сырьевые материалы

BYBG.L
3.1%
XDWE.L
4.1%

Коммунальные услуги

BYBG.L
0.9%
XDWE.L
6.1%

Недвижимость

BYBG.L

-

XDWE.L
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BYBG.L:
BYBG.L с SBUY.LBYBG.L с QQQBYBG.L с IWFBYBG.L с VOOBYBG.L с 500G.LBYBG.L с BRK-ABYBG.L с 500U.L
Часто сравнивают с XDWE.L:
XDWE.L с VUAA.LXDWE.L с RSPXDWE.L с EWSP.LXDWE.L с IUCM.LXDWE.L с XESC.LXDWE.L с SCHDXDWE.L с CNX1.L

Доходность на риск

BYBG.L vs. XDWE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYBG.L
Ранг доходности на риск BYBG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XDWE.L
Ранг доходности на риск XDWE.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWE.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWE.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYBG.L c XDWE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYBG.LXDWE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.17

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.01

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

3.71

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

11.83

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYBG.L vs. XDWE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYBG.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWE.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYBG.L и XDWE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYBG.LXDWE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BYBG.L и XDWE.L

Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки XDWE.L в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и XDWE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYBG.LXDWE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-31.08%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.64%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-19.67%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-19.67%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-31.08%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.20%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BYBG.L и XDWE.L

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYBG.LXDWE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.03%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.45%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

9.64%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.95%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.09%

+1.93%

Сравнение комиссий BYBG.L и XDWE.L

BYBG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYBG.L и XDWE.L

Ни BYBG.L, ни XDWE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BYBG.L and XDWE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDWE.L.

BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while XDWE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for BYBG.L and 0.20% for XDWE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYBG.L и XDWE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор