Сравнение BYBG.L с IUIT.L
BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BYBG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Buyback NTR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BYBG.L returned 13.89%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BYBG.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BYBG.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BYBG.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции BYBG.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 13.89% против 27.27% соответственно.
BYBG.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.89%
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам BYBG.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYBG.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 8.46% | 9.41% | 15.83% | 9.58% | -1.29% | 35.95% | 1.99% | 26.54% | -3.60% | 10.09% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between BYBG.L and IUIT.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between BYBG.L and IUIT.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BYBG.L и IUIT.L
Секторы
BYBG.L
IUIT.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
BYBG.L
IUIT.L
-
Технологии
BYBG.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
BYBG.L
IUIT.L
-
Промышленность
BYBG.L
IUIT.L
Здравоохранение
BYBG.L
IUIT.L
-
Энергетика
BYBG.L
IUIT.L
Коммуникационные услуги
BYBG.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
BYBG.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
BYBG.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
BYBG.L
IUIT.L
-
Недвижимость
BYBG.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYBG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
BYBG.L
IUIT.L
Сравнение BYBG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYBG.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 3.13 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 7.94 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYBG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.23 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BYBG.L и IUIT.L
Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYBG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -28.01% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -16.96% | +12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -28.01% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -28.01% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -28.01% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.79% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.29% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 6.70% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYBG.L и IUIT.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) составляет 2.72%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYBG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 7.58% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 15.33% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 20.32% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 22.83% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.51% | -4.49% |
Сравнение комиссий BYBG.L и IUIT.L
И BYBG.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYBG.L и IUIT.L
Ни BYBG.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BYBG.L and IUIT.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYBG.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
BYBG.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BYBG.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор