PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYBG.L с BYBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYBG.L с BYBU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds from Amundi tracking the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BYBG.L returned 11.34%/yr vs 11.35%/yr for BYBU.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BYBG.L и BYBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYBG.L торгуется в GBp, в то время как BYBU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYBU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BYBG.L показывает доходность 8.46%, а BYBU.L немного выше – 8.62%.

BYBG.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.43%
1 год
23.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.89%

BYBU.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.72%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.84%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYBG.L и BYBU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYBG.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.46%9.41%15.83%9.58%-1.29%35.95%1.99%26.54%-3.60%7.99%
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.59%9.02%16.67%10.84%-3.19%37.48%2.26%25.34%-0.50%4.46%

Correlation

The correlation between BYBG.L and BYBU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.45

Over the past year, BYBG.L and BYBU.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BYBG.L и BYBU.L

Секторы
BYBG.L
BYBU.L

Финансовые услуги

27.9%
27.9%

Технологии

22.4%
22.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
15.8%

Промышленность

9.0%
9.0%

Здравоохранение

7.5%
7.5%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

0.9%
0.9%

Недвижимость

-

3.0%

Финансовые услуги

BYBG.L
27.9%
BYBU.L
27.9%

Технологии

BYBG.L
22.4%
BYBU.L
22.4%

Потребительский циклический сектор

BYBG.L
15.8%
BYBU.L
15.8%

Промышленность

BYBG.L
9.0%
BYBU.L
9.0%

Здравоохранение

BYBG.L
7.5%
BYBU.L
7.5%

Энергетика

BYBG.L
5.2%
BYBU.L
5.2%

Коммуникационные услуги

BYBG.L
4.6%
BYBU.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

BYBG.L
3.7%
BYBU.L
3.7%

Сырьевые материалы

BYBG.L
3.1%
BYBU.L
3.1%

Коммунальные услуги

BYBG.L
0.9%
BYBU.L
0.9%

Недвижимость

BYBG.L

-

BYBU.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с BYBG.L:
BYBG.L с SBUY.LBYBG.L с QQQBYBG.L с IWFBYBG.L с VOOBYBG.L с 500G.LBYBG.L с BRK-ABYBG.L с 500U.L
Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO

Доходность на риск

BYBG.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYBG.L
Ранг доходности на риск BYBG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYBG.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYBG.LBYBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.97

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.73

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.69

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

13.40

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYBG.L vs. BYBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYBG.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBU.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYBG.L и BYBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYBG.LBYBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.22

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BYBG.L и BYBU.L

Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки BYBU.L в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и BYBU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYBG.LBYBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-23.51%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.06%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-20.81%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-20.81%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.19%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.78%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BYBG.L и BYBU.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) составляет 2.72%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYBG.LBYBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.26%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.60%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.07%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.07%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

25.20%

-7.18%

Сравнение комиссий BYBG.L и BYBU.L

И BYBG.L, и BYBU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYBG.L и BYBU.L

Ни BYBG.L, ни BYBU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BYBG.L and BYBU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBG.L and BYBU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track S&P 500 Buyback NTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYBG.L и BYBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор