PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXSL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXSL с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXSL или VOO.

Корреляция

Корреляция между BXSL и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

-0.02

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

BXSL:

-0.00

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

BXSL:

1.00

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BXSL:

-0.08

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

BXSL:

-0.37

VOO:

2.94

Индекс Язвы

BXSL:

6.48%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

BXSL:

21.86%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

BXSL:

-41.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BXSL:

-17.32%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%.

BXSL

С начала года

-3.68%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

0.81%

1 год

-0.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и VOO

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.90%9.53%10.64%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и VOO

Максимальная просадка BXSL за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и VOO

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...