PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXSL с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXSL с QYLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXSL или QYLD.

Корреляция

Корреляция между BXSL и QYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

-0.02

QYLD:

-0.18

Коэф-т Сортино

BXSL:

-0.00

QYLD:

-0.12

Коэф-т Омега

BXSL:

1.00

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

BXSL:

-0.08

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

BXSL:

-0.37

QYLD:

-0.62

Индекс Язвы

BXSL:

6.48%

QYLD:

5.37%

Дневная вол-ть

BXSL:

21.86%

QYLD:

19.25%

Макс. просадка

BXSL:

-41.26%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

BXSL:

-17.32%

QYLD:

-34.32%

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.15%.

BXSL

С начала года

-3.68%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

0.81%

1 год

-0.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-8.15%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-3.44%

5 лет

-3.61%

10 лет

-3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и QYLD

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности QYLD в 13.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.90%9.53%10.64%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.72%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и QYLD

Максимальная просадка BXSL за все время составила -41.26%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и QYLD

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...