PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXSL с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXSL с QYLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXSL или QYLD.

Корреляция

Корреляция между BXSL и QYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BXSL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.40%
10.51%
BXSL
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

0.12

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

BXSL:

0.30

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

BXSL:

1.04

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

BXSL:

0.12

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

BXSL:

0.47

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

BXSL:

5.21%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

BXSL:

20.94%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

BXSL:

-12.03%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%.

BXSL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.55%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BXSL: 0.12
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BXSL: 0.30
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BXSL: 1.04
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BXSL: 0.12
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BXSL: 0.47
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.32
BXSL
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и QYLD

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности QYLD в 13.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		10.39%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и QYLD

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.03%
-11.29%
BXSL
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и QYLD

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
14.23%
BXSL
QYLD