Сравнение BXP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BXP и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXP и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -23.36% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.91% против 12.25% соответственно.
BXP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- -4.91%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BXP
SCHD
Сравнение BXP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXP | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.88 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.32 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.05 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.55 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.88 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.58 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.74 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BXP и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и SCHD
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 6.04% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BXP и SCHD
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -33.37% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -12.74% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -16.85% | -45.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -33.37% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.75% | -3.43% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -3.34% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 3.75% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и SCHD
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 2.33% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 7.96% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 15.69% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 14.40% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 16.70% | +15.24% |