Сравнение BXMT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или VTI.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и VTI
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.98% против 12.63% соответственно.
BXMT
-3.95%
-1.95%
10.53%
-6.49%
-2.94%
4.98%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| BXMT | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 12.95% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 30.82% | 12.52% |
| Макс. просадка | -97.98% | -55.45% |
| Текущая просадка | -74.86% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BXMT и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и VTI
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.49% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и VTI
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и VTI
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.