Сравнение BXMT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или VTI.
Основные характеристики
| BXMT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.10% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | 27.09% |
| Дох-ть за 3 года | -8.58% | 7.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 12.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 11.93% |
| Макс. просадка | -97.98% | -55.45% |
| Current Drawdown | -77.26% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между BXMT и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и VTI
С начала года, BXMT показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.22% против 12.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и VTI
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.85% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и VTI
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и VTI
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.