Сравнение BX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или SPLG.
Основные характеристики
| BX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.96% | 5.61% |
| Дох-ть за 1 год | 43.11% | 23.65% |
| Дох-ть за 3 года | 13.98% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.72% | 13.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.29% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 30.75% | 11.63% |
| Макс. просадка | -87.65% | -54.50% |
| Current Drawdown | -13.25% | -4.37% |
Корреляция
Корреляция между BX и SPLG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BX и SPLG
С начала года, BX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 21.29% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и SPLG
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPLG в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | 2.86% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок BX и SPLG
Максимальная просадка BX за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BX и SPLG
The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.