PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BX и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,761.43%
362.50%
BX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.04

SCHD:

-0.07

Коэф-т Сортино

BX:

0.28

SCHD:

-0.00

Коэф-т Омега

BX:

1.04

SCHD:

1.00

Коэф-т Кальмара

BX:

0.04

SCHD:

-0.08

Коэф-т Мартина

BX:

0.12

SCHD:

-0.29

Индекс Язвы

BX:

11.45%

SCHD:

3.36%

Дневная вол-ть

BX:

33.33%

SCHD:

13.82%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BX:

-36.65%

SCHD:

-12.81%

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -26.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.37% против 10.29% соответственно.


BX

С начала года

-26.86%

1 месяц

-17.76%

6 месяцев

-16.56%

1 год

1.86%

5 лет

29.04%

10 лет

18.37%

SCHD

С начала года

-6.63%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-8.76%

1 год

0.03%

5 лет

15.34%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BX: 0.04
SCHD: -0.07
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.28
SCHD: -0.00
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.04
SCHD: 1.00
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BX: 0.04
SCHD: -0.08
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.12
SCHD: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.07
BX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и SCHD

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SCHD в 4.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.
3.16%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.62%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.11%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BX и SCHD

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.65%
-12.81%
BX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BX и SCHD

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
8.05%
BX
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab