PortfoliosLab logo
Сравнение BX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BX и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
902.03%
1,043.79%
BX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.34

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

BX:

0.74

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

BX:

1.09

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BX:

0.34

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

BX:

0.95

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

BX:

13.76%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

BX:

38.28%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BX:

-31.83%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 18.21% против 16.49% соответственно.


BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.49
BX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и QQQ

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.
2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BX и QQQ

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-13.25%
BX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BX и QQQ

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
16.89%
BX
QQQ