PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BX и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
831.21%
934.44%
BX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.04

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

BX:

0.28

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

BX:

1.04

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

BX:

0.04

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

BX:

0.12

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

BX:

11.45%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

BX:

33.33%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BX:

-36.65%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -26.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 18.37% против 15.79% соответственно.


BX

С начала года

-26.86%

1 месяц

-17.76%

6 месяцев

-16.56%

1 год

1.86%

5 лет

29.04%

10 лет

18.37%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BX: 0.04
QQQ: -0.18
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.28
QQQ: -0.10
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.04
QQQ: 0.99
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BX: 0.04
QQQ: -0.18
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.12
QQQ: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.18
BX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и QQQ

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности QQQ в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.
3.16%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.62%
QQQ
Invesco QQQ
0.71%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BX и QQQ

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.65%
-21.54%
BX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BX и QQQ

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
10.78%
BX
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab