PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BX с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BX с ABR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или ABR.

Корреляция

Корреляция между BX и ABR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
902.03%
83.14%
BX
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.34

ABR:

-0.02

Коэф-т Сортино

BX:

0.74

ABR:

0.23

Коэф-т Омега

BX:

1.09

ABR:

1.03

Коэф-т Кальмара

BX:

0.34

ABR:

-0.02

Коэф-т Мартина

BX:

0.95

ABR:

-0.06

Индекс Язвы

BX:

13.76%

ABR:

11.63%

Дневная вол-ть

BX:

38.28%

ABR:

37.82%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

BX:

-31.83%

ABR:

-23.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$152.58B

ABR:

$2.17B

EPS

BX:

$3.35

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

BX:

37.91

ABR:

9.58

Коэффициент PEG

BX:

1.68

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

BX:

12.33

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

BX:

12.31

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$9.13B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$9.13B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

BX:

$4.43B

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 18.21% против 15.76% соответственно.

BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

ABR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-2.71%

5 лет

26.15%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
ABR: -0.02
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
ABR: 0.23
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
ABR: 1.03
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
ABR: -0.02
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
ABR: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.02
BX
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и ABR

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности ABR в 15.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.		2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.40%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок BX и ABR

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-23.92%
BX
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности BX и ABR

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
15.24%
BX
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию