Сравнение BWB с BAC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BWB с BAC

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWB или BAC.

Корреляция

Корреляция между BWB и BAC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BWB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BWB

BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWB:

0.30

BAC:

-0.12

Коэф-т Сортино

BWB:

0.63

BAC:

0.03

Коэф-т Омега

BWB:

1.08

BAC:

1.00

Коэф-т Кальмара

BWB:

0.21

BAC:

-0.12

Коэф-т Мартина

BWB:

1.17

BAC:

-0.44

Индекс Язвы

BWB:

8.21%

BAC:

7.46%

Дневная вол-ть

BWB:

32.33%

BAC:

27.84%

Макс. просадка

BWB:

-59.49%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

BWB:

-36.40%

BAC:

-26.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWB:

$351.58M

BAC:

$261.46B

EPS

BWB:

$1.03

BAC:

$3.21

Цена/прибыль

BWB:

12.37

BAC:

10.71

Общая выручка (12 мес.)

BWB:

$91.19M

BAC:

$76.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWB:

$156.26M

BAC:

$50.94B

EBITDA (12 мес.)

BWB:

$23.15M

BAC:

$38.22B

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -19.79%.

BWB

С начала года

-6.00%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-10.69%

1 год

8.83%

5 лет

5.30%

10 лет

N/A

BAC

С начала года

-19.79%

1 месяц

-15.39%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-4.28%

5 лет

9.84%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BAC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BWB: 0.30

BAC: -0.12

Коэффициент Сортино

BWB: 0.63

BAC: 0.03

Коэффициент Омега

BWB: 1.08

BAC: 1.00

Коэффициент Кальмара

BWB: 0.21

BAC: -0.12

Коэффициент Мартина

BWB: 1.17

BAC: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BAC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BWB

BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и BAC

BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BWB Bridgewater Bancshares, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAC Bank of America Corporation	2.91%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%

Просадки

Сравнение просадок BWB и BAC

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BWB

BAC

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и BAC

Текущая волатильность для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) составляет 10.90%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что BWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BWB

BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BWB с BAC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BWB и BAC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и BAC

BWB

BAC

Сравнение BWB c BAC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и BAC

Просадки

Сравнение просадок BWB и BAC

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и BAC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество