PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWB с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWB с BAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWB (Bridgewater Bancshares, Inc.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BWB in Banks - Regional, BAC in Banks - Diversified. Over the past 5 years, BWB returned 1.90%/yr vs 7.08%/yr for BAC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BWB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -0.95%.

BWB

1 день
3.58%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.84%
6 месяцев
5.82%
1 год
31.59%
3 года*
27.30%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

BAC

1 день
3.38%
1 месяц
1.98%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.11%
1 год
24.86%
3 года*
26.73%
5 лет*
7.08%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWB и BAC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		8.84%29.76%-0.07%-23.79%0.28%41.63%-9.36%30.62%-16.40%
BAC
Bank of America Corporation		-0.95%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-22.22%

Correlation

The correlation between BWB and BAC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.54

The correlation between BWB and BAC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWB:

$543.59M

BAC:

$401.81B

EPS

BWB:

$1.90

BAC:

$4.19

Коэффициент P/E

BWB:

10.03

BAC:

12.92

Коэффициент PEG

BWB:

3.48

BAC:

5.19

Коэффициент P/S

BWB:

2.41

BAC:

2.34

Коэффициент P/B

BWB:

1.18

BAC:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

BWB:

$224.30M

BAC:

$174.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWB:

$107.29M

BAC:

$110.47B

EBITDA (12 мес.)

BWB:

$50.63M

BAC:

$41.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgewater Bancshares, Inc.

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с BWB:
BWB с BRK-ABWB с CZRBWB с AVUVBWB с NVDABWB с AVDVBWB с COSTBWB с VTI
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

BWB vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWB
Ранг доходности на риск BWB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.16

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.62

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.39

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

3.59

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWB vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.16

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BWB и BAC

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWBBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-93.10%

+33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-17.93%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-27.51%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.49%

-46.64%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.85%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-28.32%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

6.93%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и BAC

Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 6.96% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWBBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.84%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

16.44%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

21.55%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

26.89%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

30.70%

+3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и BAC

BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.03%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
1.30K
30.27B
(BWB) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWB and BAC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWB has higher volatility (6.96%) compared to BAC (6.84%). In terms of maximum drawdown, BWB dropped -59.49% vs BAC's -93.10%.

BWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWB и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор