PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWA с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или VOO.

Корреляция

Корреляция между BWA и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWA:

-0.47

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

BWA:

-0.39

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

BWA:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BWA:

-0.25

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

BWA:

-0.84

VOO:

2.18

Индекс Язвы

BWA:

15.31%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

BWA:

31.94%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

BWA:

-72.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BWA:

-37.58%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.71% против 12.42% соответственно.

BWA

С начала года

-0.17%

1 месяц

17.59%

6 месяцев

-6.13%

1 год

-15.05%

5 лет

5.70%

10 лет

-3.71%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и VOO

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWA
BorgWarner Inc.		1.39%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BWA и VOO

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и VOO

Загрузка...