PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWA с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWA с SWPPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между BWA и SWPPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWA и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWA:

-0.33

SWPPX:

0.66

Коэф-т Сортино

BWA:

-0.29

SWPPX:

1.18

Коэф-т Омега

BWA:

0.97

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BWA:

-0.21

SWPPX:

0.79

Коэф-т Мартина

BWA:

-0.72

SWPPX:

3.05

Индекс Язвы

BWA:

15.20%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

BWA:

32.14%

SWPPX:

19.63%

Макс. просадка

BWA:

-72.15%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

BWA:

-34.72%

SWPPX:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -3.40% против 12.50% соответственно.

BWA

С начала года

4.41%

1 месяц

26.80%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-10.63%

5 лет

7.88%

10 лет

-3.40%

SWPPX

С начала года

1.09%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

12.94%

5 лет

17.43%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWA и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и SWPPX

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWA
BorgWarner Inc.		1.33%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок BWA и SWPPX

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и SWPPX

BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...