Сравнение BWA с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BWA и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWA и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 21.46% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BWA показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.72% против 14.04% соответственно.
BWA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 24.15%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 6.72%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWA vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BWA
SWPPX
Сравнение BWA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWA | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.97 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.49 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.52 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 7.29 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.97 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BWA и SWPPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и SWPPX
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.14% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и SWPPX
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.15% | -55.06% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -12.10% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -24.51% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.59% | -33.80% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -6.26% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -10.00% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.52% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и SWPPX
BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 5.36% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 9.55% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 18.32% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 16.94% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 18.21% | +16.47% |