PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWA с ATR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWA с ATR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BWA (BorgWarner Inc.) and ATR (AptarGroup, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BWA in Auto Parts, ATR in Packaging & Containers. Over the past 10 years, BWA returned 11.44%/yr vs 6.02%/yr for ATR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWA и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность 52.14%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции BWA превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 11.44% против 6.02% соответственно.

BWA

1 день
-3.30%
1 месяц
3.85%
С начала года
52.14%
6 месяцев
50.93%
1 год
106.64%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.44%

ATR

1 день
0.51%
1 месяц
3.77%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.97%
1 год
-20.49%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWA и ATR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWA
BorgWarner Inc.		52.14%43.88%-10.15%2.50%-9.18%18.39%-9.19%27.13%-30.97%31.24%
ATR
AptarGroup, Inc.		-0.33%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%

Correlation

The correlation between BWA and ATR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1993 г.

0.38

The correlation between BWA and ATR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWA:

$14.20B

ATR:

$7.82B

EPS

BWA:

$1.69

ATR:

$5.84

Коэффициент P/E

BWA:

40.30

ATR:

20.67

Коэффициент P/S

BWA:

1.02

ATR:

2.06

Коэффициент P/B

BWA:

2.59

ATR:

292.94

Общая выручка (12 мес.)

BWA:

$14.33B

ATR:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWA:

$2.71B

ATR:

$780.96M

EBITDA (12 мес.)

BWA:

$1.88B

ATR:

$800.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BorgWarner Inc.

AptarGroup, Inc.

Часто сравнивают с BWA:
BWA с ATKRBWA с ESPBWA с TKRBWA с AAPLBWA с VOOBWA с LITBWA с SWPPX
Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с AVYATR с GPKATR с NDSNATR с PKGATR с DSSATR с HON

Доходность на риск

BWA vs. ATR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг доходности на риск BWA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWA c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWAATRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.81

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
-1.01

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.86

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

-0.68

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

-1.01

+13.10

BWA vs. ATR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ATR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWA и ATR

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ATR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWAATRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.15%

-44.39%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-30.02%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.88%

-35.16%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-35.16%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.59%

-39.78%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-30.14%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-10.06%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

20.33%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и ATR

BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWAATRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

6.02%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

18.95%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

25.58%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.30%

22.55%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.80%

22.08%

+12.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и ATR

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ATR в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR
AptarGroup, Inc.		1.57%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%
BWA
BorgWarner Inc.		1.00%1.24%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.15%1.34%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWA и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.53B
982.87M
(BWA) Общая выручка
(ATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWA и ATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BorgWarner Inc. и AptarGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
19.2%
0
Активы портфеля
BWA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 677.00M при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BWA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

BWA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

BWA and ATR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWA has higher volatility (14.00%) compared to ATR (6.02%). In terms of maximum drawdown, BWA dropped -72.15% vs ATR's -44.39%.

BWA currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWA и ATR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор