Сравнение BUSIX с FAPGX

С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у FAPGX с доходностью 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FAPGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUSIX на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPGX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSIX и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BUSIX и FAPGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FAPGX в 4.26%

Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и FAPGX.

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.