Сравнение BULZ с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Tesla, Inc. (TSLA).
BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 53.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BULZ
TSLA
Сравнение BULZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.71 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 4.17 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.72 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и TSLA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и TSLA
Ни BULZ, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и TSLA
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -73.63% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -27.48% | -26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -22.17% | -24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -22.77% | -37.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 11.30% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и TSLA
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 11.32% | +17.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 29.84% | +30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 55.50% | +36.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 59.08% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 59.02% | +32.54% |