Сравнение BULZ с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BULZ с TSLA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Tesla, Inc. (TSLA).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или TSLA.

Корреляция

Корреляция между BULZ и TSLA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BULZ

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.28

TSLA:

0.89

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.11

TSLA:

1.67

Коэф-т Омега

BULZ:

1.01

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.31

TSLA:

0.94

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.91

TSLA:

3.17

Индекс Язвы

BULZ:

24.74%

TSLA:

19.35%

Дневная вол-ть

BULZ:

79.56%

TSLA:

69.12%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

BULZ:

-68.37%

TSLA:

-41.07%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -29.98%.

BULZ

С начала года

-32.49%

1 месяц

-16.17%

6 месяцев

-21.14%

1 год

-20.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.98%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

13.55%

1 год

69.69%

5 лет

54.88%

10 лет

36.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BULZ: -0.28

TSLA: 0.89

Коэффициент Сортино

BULZ: 0.11

TSLA: 1.67

Коэффициент Омега

BULZ: 1.01

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

BULZ: -0.31

TSLA: 0.94

Коэффициент Мартина

BULZ: -0.91

TSLA: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BULZ

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TSLA

Ни BULZ, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TSLA

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BULZ

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TSLA

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BULZ

TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BULZ с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TSLA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и TSLA

BULZ

TSLA

Сравнение BULZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TSLA

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество