Сравнение BULZ с TSLA
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs 25.57%/yr for TSLA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
BULZ
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам BULZ и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 100.89% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 53.38% |
Correlation
The correlation between BULZ and TSLA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between BULZ and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BULZ
TSLA
Сравнение BULZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 0.77 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 1.81 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 0.50 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и TSLA
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -73.63% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -29.93% | -24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -53.77% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -13.51% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.42% | -22.73% | -35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 12.84% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и TSLA
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 12.12% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 27.28% | +29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 46.36% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.23% | 58.85% | +32.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.23% | 59.11% | +32.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и TSLA
Ни BULZ, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and TSLA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.49%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs TSLA's -73.63%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор