Сравнение BULP.L с GLDW.L
BULP.L (WisdomTree Gold) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both Precious Metals funds from WisdomTree tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, BULP.L returned 17.62%/yr vs 19.87%/yr for GLDW.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BULP.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности BULP.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULP.L показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.
BULP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 12.01%
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULP.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULP.L WisdomTree Gold | 3.12% | 50.05% | 26.15% | 5.12% | 9.83% | 6.94% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
Correlation
The correlation between BULP.L and GLDW.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between BULP.L and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
BULP.L
GLDW.L
Сравнение BULP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULP.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.88 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.05 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.30 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BULP.L и GLDW.L
Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -17.86% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -17.86% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -17.86% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -17.86% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -15.93% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -3.58% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 6.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULP.L и GLDW.L
WisdomTree Gold (BULP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 5.11% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.09% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 19.81% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 22.95% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.09% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.94% | +0.29% |
Сравнение комиссий BULP.L и GLDW.L
BULP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULP.L и GLDW.L
Ни BULP.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BULP.L and GLDW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BULP.L.
Both ETFs track Gold. Their fees differ too: 0.49% for BULP.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для BULP.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор