Сравнение BUI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUI или SPY.
Основные характеристики
| BUI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.80% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 27.40% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.42% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.65% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.18 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 12.18% |
| Макс. просадка | -46.49% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.64% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между BUI и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUI и SPY
С начала года, BUI показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции BUI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.65% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и SPY
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 5.71% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% | 8.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и SPY
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и SPY
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.65% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.