PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFSX с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFSX или VOO.

Корреляция

Корреляция между BUFSX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFSX:

-0.04

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

BUFSX:

0.16

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

BUFSX:

1.02

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

BUFSX:

-0.00

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

BUFSX:

-0.03

VOO:

3.09

Индекс Язвы

BUFSX:

8.74%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

BUFSX:

24.44%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

BUFSX:

-77.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BUFSX:

-64.69%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.02% против 12.86% соответственно.

BUFSX

С начала года

-4.91%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-0.84%

5 лет

-0.04%

10 лет

-8.02%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFSX и VOO

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и VOO

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и VOO

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и VOO

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...