PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.61%
13.23%
BUFSX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.59% против 13.22% соответственно.


BUFSX

С начала года

11.54%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

10.60%

1 год

23.24%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

-7.59%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


BUFSXVOO
Коэф-т Шарпа1.172.69
Коэф-т Сортино1.733.59
Коэф-т Омега1.211.50
Коэф-т Кальмара0.343.88
Коэф-т Мартина5.9917.58
Индекс Язвы3.88%1.86%
Дневная вол-ть19.78%12.19%
Макс. просадка-77.02%-33.99%
Текущая просадка-60.69%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и VOO

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFSX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.172.69
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.733.59
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.50
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.343.88
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.9917.58
BUFSX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.69
BUFSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и VOO

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и VOO

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.69%
-0.53%
BUFSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и VOO

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
3.99%
BUFSX
VOO