Сравнение BUFSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFSX или VOO.
Основные характеристики
| BUFSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 31.72% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -13.65% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.46% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 12.34% |
| Макс. просадка | -77.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -60.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и VOO
С начала года, BUFSX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.46% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и VOO
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и VOO
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и VOO
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и VOO
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.