PortfoliosLab logo
Сравнение BUFIX с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFIX и HEFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.81%
154.90%
BUFIX
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFIX:

0.26

HEFA:

0.43

Коэф-т Сортино

BUFIX:

0.50

HEFA:

0.69

Коэф-т Омега

BUFIX:

1.06

HEFA:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUFIX:

0.26

HEFA:

0.50

Коэф-т Мартина

BUFIX:

0.82

HEFA:

2.18

Индекс Язвы

BUFIX:

5.48%

HEFA:

3.24%

Дневная вол-ть

BUFIX:

17.33%

HEFA:

16.66%

Макс. просадка

BUFIX:

-55.11%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

BUFIX:

-6.25%

HEFA:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.88% соответственно.


BUFIX

С начала года

8.35%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.06%

5 лет

9.47%

10 лет

6.82%

HEFA

С начала года

3.05%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.47%

5 лет

14.48%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и HEFA

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFIX: 1.03%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFIX и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFIX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFIX: 0.26
HEFA: 0.43
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFIX: 0.50
HEFA: 0.69
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFIX: 1.06
HEFA: 1.10
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFIX: 0.26
HEFA: 0.50
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFIX: 0.82
HEFA: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.43
BUFIX
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и HEFA

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности HEFA в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFIX
Buffalo International Fund
0.78%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.00%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и HEFA

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-4.40%
BUFIX
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и HEFA

Текущая волатильность для Buffalo International Fund (BUFIX) составляет 11.05%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
12.15%
BUFIX
HEFA