Сравнение BUFIX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFIX или HEFA.
Основные характеристики
| BUFIX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.94% | 12.41% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 18.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.95% | 8.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.35% | 9.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.99% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 4.57 | 9.05 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 10.94% |
| Макс. просадка | -55.11% | -32.39% |
| Текущая просадка | -10.10% | -2.90% |
Корреляция
Корреляция между BUFIX и HEFA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFIX и HEFA
С начала года, BUFIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 6.99% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFIX и HEFA
BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFIX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFIX и HEFA
Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HEFA в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 0.58% | 0.59% | 0.46% | 0.08% | 0.27% | 0.57% | 0.58% | 0.30% | 1.04% | 0.51% | 0.53% | 0.18% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFIX и HEFA
Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFIX и HEFA
Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.