PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
93.50%
146.86%
BUFIX
HEFA

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 6.54% против 8.60% соответственно.


BUFIX

С начала года

0.43%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.62%

1 год

5.73%

5 лет (среднегодовая)

5.74%

10 лет (среднегодовая)

6.54%

HEFA

С начала года

13.47%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

0.11%

1 год

16.95%

5 лет (среднегодовая)

10.06%

10 лет (среднегодовая)

8.60%

Основные характеристики


BUFIXHEFA
Коэф-т Шарпа0.491.55
Коэф-т Сортино0.782.07
Коэф-т Омега1.091.28
Коэф-т Кальмара0.381.73
Коэф-т Мартина1.977.98
Индекс Язвы3.21%2.12%
Дневная вол-ть12.84%10.90%
Макс. просадка-55.11%-32.39%
Текущая просадка-11.43%-1.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и HEFA

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFIX и HEFA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.491.55
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.782.07
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.28
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.381.73
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.977.98
BUFIX
HEFA

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.55
BUFIX
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и HEFA

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HEFA в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
2.84%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и HEFA

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.43%
-1.98%
BUFIX
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и HEFA

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
2.94%
BUFIX
HEFA