Сравнение BUFIX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFIX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFIX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | -1.97% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFIX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.30% соответственно.
BUFIX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 8.48%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFIX и HEFA
BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
BUFIX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
BUFIX
HEFA
Сравнение BUFIX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFIX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.45 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.03 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.08 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 8.91 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFIX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.45 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BUFIX и HEFA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFIX и HEFA
Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 0.87% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BUFIX и HEFA
Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFIX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -32.39% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.64% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -14.79% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -32.39% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -4.58% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -4.21% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.73% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFIX и HEFA
Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFIX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.88% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.67% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 16.72% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.66% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.90% | +1.40% |