Сравнение BUFD с HELO
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, BUFD returned 12.48% vs 11.27% for HELO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 5.07%.
BUFD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
HELO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.95M | $7.91M | $8.59M | |
| $19.26M | $35.22M | $27.40M |
Сравнение доходности по годам BUFD и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 6.94% | 10.66% | 12.42% | 6.62% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.07% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between BUFD and HELO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between BUFD and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFD vs. HELO — Ранг доходности на риск
BUFD
HELO
Сравнение BUFD c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFD | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.97 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 8.43 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFD и HELO
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, примерно равная максимальной просадке HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFD | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -10.89% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -5.76% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.15% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.34% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и HELO
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 1.53%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFD | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.66% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 5.25% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 6.81% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 7.98% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 7.98% | -0.49% |
Сравнение комиссий BUFD и HELO
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и HELO
BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BUFD and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HELO has higher volatility (2.66%) compared to BUFD (1.53%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, BUFD leads with 12.48% vs 11.27% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 12.48% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BUFD.
BUFD is categorized as Defined Outcome, while HELO is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.50% for HELO.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFD и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор