PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFD с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, BUFD returned 14.62% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

BUFD

1 день
0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.62%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFD и HELO

2026 (YTD)202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.24%10.66%12.42%6.82%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between BUFD and HELO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between BUFD and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFD и HELO

Секторы
BUFD
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

BUFD
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

BUFD
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

BUFD
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFD
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

BUFD
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

BUFD
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

BUFD
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

BUFD
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

BUFD
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

BUFD
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

BUFD
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

BUFD vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.77

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.50

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

1.91

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.32

8.44

+14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.77

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.63

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BUFD и HELO

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, примерно равная максимальной просадке HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-10.89%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-5.76%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.18%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.30%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и HELO

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.99%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

6.20%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

7.95%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

7.95%

-0.41%

Сравнение комиссий BUFD и HELO

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и HELO

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BUFD and HELO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFD has higher volatility (0.76%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, BUFD leads with 14.62% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 14.62% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BUFD.

BUFD is categorized as Defined Outcome, while HELO is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.50% for HELO.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFD и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор